PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с FINN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHP.TO с FINN.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) and FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) are both exchange-traded funds - XCHP.TO is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while FINN.NEO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity. XCHP.TO is passively managed, while FINN.NEO is actively managed. Over the past year, XCHP.TO returned 122.02% vs 54.06% for FINN.NEO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCHP.TO charges 0.39%/yr vs 1.09%/yr for FINN.NEO.

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и FINN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCHP.TO показывает доходность 80.26%, что значительно выше, чем у FINN.NEO с доходностью 38.14%.

XCHP.TO

1 день
-4.50%
1 месяц
-10.01%
6 месяцев
58.96%
С начала года
80.26%
1 год
122.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FINN.NEO

1 день
-2.02%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
30.08%
С начала года
38.14%
1 год
54.06%
3 года*
41.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и FINN.NEO

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		80.26%32.93%21.39%15.07%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		38.14%20.61%58.65%8.39%

Correlation

The correlation between XCHP.TO and FINN.NEO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.67

The correlation between XCHP.TO and FINN.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

Fidelity Global Innovators ETF

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с CHPS.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с QQC.TOFINN.NEO с TECI.TOFINN.NEO с FCUV.TOFINN.NEO с QQCC.TO

Доходность на риск

XCHP.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCHP.TOFINN.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.20

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.87

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

4.55

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.64

14.24

+9.40

XCHP.TO vs. FINN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа FINN.NEO равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и FINN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и FINN.NEO

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -39.06%, что больше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и FINN.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHP.TOFINN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.06%

-25.66%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-11.94%

-7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.61%

-4.86%

-14.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-3.98%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

3.81%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и FINN.NEO

iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHP.TOFINN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.10%

6.27%

+15.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.21%

20.15%

+16.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.05%

24.70%

+17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.12%

22.39%

+16.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.12%

22.39%

+16.73%

Сравнение комиссий XCHP.TO и FINN.NEO

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и FINN.NEO

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.05%

Часто задаваемые вопросы

XCHP.TO and FINN.NEO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCHP.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHP.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.09% for FINN.NEO.

XCHP.TO is categorized as Semiconductors, while FINN.NEO is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for XCHP.TO and 1.09% for FINN.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHP.TO и FINN.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор