PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCHG с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XCHG и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Equity ETF (XCHG) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCHG показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 8.24%.


XCHG

1 день
-2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
5.48%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USPX

1 день
-2.63%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.76%
1 год
25.33%
3 года*
21.51%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHG и USPX


2026 (YTD)2025
XCHG
AB US Equity ETF
5.48%0.30%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
8.24%0.38%

Correlation

The correlation between XCHG and USPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB US Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

XCHG vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCHG

USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHG c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Equity ETF (XCHG) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XCHG vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCHGUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.78

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XCHG и USPX

Максимальная просадка XCHG за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHG и USPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XCHGUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.66%

-31.21%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.90%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-4.44%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHG и USPX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XCHGUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

12.39%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

16.21%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

15.94%

-2.50%

Сравнение комиссий XCHG и USPX

XCHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHG и USPX

Дивидендная доходность XCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности USPX в 1.06%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
1.06%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%
XCHG
AB US Equity ETF
0.22%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, XCHG and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for XCHG.

USPX has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.22% for XCHG.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for XCHG and 0.03% for USPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHG и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор