PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.L с XX25.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHA.L с XX25.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and XX25.L (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) are both China Equities funds from Xtrackers - XCHA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while XX25.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCHA.L returned 9.32%/yr vs 4.18%/yr for XX25.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCHA.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for XX25.L.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.L и XX25.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCHA.L торгуется в USD, в то время как XX25.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XX25.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у XX25.L с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции XCHA.L превзошли акции XX25.L по среднегодовой доходности: 9.32% против 4.18% соответственно.

XCHA.L

1 день
-0.57%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.16%
1 год
40.97%
3 года*
15.51%
5 лет*
2.07%
10 лет*
9.32%

XX25.L

1 день
-0.61%
1 месяц
1.29%
С начала года
8.70%
6 месяцев
13.09%
1 год
35.63%
3 года*
16.39%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHA.L и XX25.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		11.44%30.08%16.02%-11.00%-24.25%3.24%45.85%40.57%-24.28%35.23%
XX25.L
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		8.70%26.60%26.93%-13.92%-20.64%-19.85%9.88%14.41%-12.44%35.20%

Correlation

The correlation between XCHA.L and XX25.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2012 г.

0.71

Over the past year, XCHA.L and XX25.L have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XCHA.L и XX25.L

Секторы
XCHA.L
XX25.L

Технологии

26.9%
27.2%

Финансовые услуги

20.0%
18.8%

Промышленность

16.5%
15.7%

Сырьевые материалы

10.3%
12.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
5.6%

Здравоохранение

4.7%
4.3%

Энергетика

3.0%
3.4%

Коммунальные услуги

2.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
1.4%

Недвижимость

0.5%
0.6%

Технологии

XCHA.L
26.9%
XX25.L
27.2%

Финансовые услуги

XCHA.L
20.0%
XX25.L
18.8%

Промышленность

XCHA.L
16.5%
XX25.L
15.7%

Сырьевые материалы

XCHA.L
10.3%
XX25.L
12.4%

Потребительский защитный сектор

XCHA.L
7.2%
XX25.L
7.4%

Потребительский циклический сектор

XCHA.L
6.5%
XX25.L
5.6%

Здравоохранение

XCHA.L
4.7%
XX25.L
4.3%

Энергетика

XCHA.L
3.0%
XX25.L
3.4%

Коммунальные услуги

XCHA.L
2.8%
XX25.L
3.2%

Коммуникационные услуги

XCHA.L
1.6%
XX25.L
1.4%

Недвижимость

XCHA.L
0.5%
XX25.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с CA3S.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с CEBG.L
Часто сравнивают с XX25.L:
XX25.L с IITU.LXX25.L с EXUS.LXX25.L с FRCH.LXX25.L с JRCD.LXX25.L с IASH.LXX25.L с RQFI.LXX25.L с JRCE.L

Доходность на риск

XCHA.L vs. XX25.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XX25.L
Ранг доходности на риск XX25.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XX25.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XX25.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XX25.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XX25.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XX25.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.L c XX25.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.LXX25.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.14

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.94

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

4.66

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.41

14.31

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.L vs. XX25.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.L на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XX25.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.L и XX25.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.LXX25.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.14

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.03

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.16

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.01

+0.28

Просадки

Сравнение просадок XCHA.L и XX25.L

Максимальная просадка XCHA.L за все время составила -50.88%, что меньше максимальной просадки XX25.L в -68.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.L и XX25.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHA.LXX25.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-68.56%

+17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-7.62%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-28.70%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.92%

-54.50%

+14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.90%

-60.53%

+15.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-17.75%

+15.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.58%

-34.81%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.48%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.L и XX25.L

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) имеют волатильность 6.13% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHA.LXX25.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.35%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

11.60%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

16.58%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

28.87%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

25.53%

-2.84%

Сравнение комиссий XCHA.L и XX25.L

XCHA.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XX25.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.L и XX25.L

Ни XCHA.L, ни XX25.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XCHA.L and XX25.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCHA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XX25.L.

XCHA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while XX25.L tracks MSCI China NR USD. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.L and 0.60% for XX25.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHA.L и XX25.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор