PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.L с JRCD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHA.L с JRCD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Xtrackers and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCHA.L returned 15.51%/yr vs 11.52%/yr for JRCD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XCHA.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for JRCD.L.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.L и JRCD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCHA.L торгуется в USD, в то время как JRCD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у JRCD.L с доходностью 10.53%.

XCHA.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.27%
С начала года
11.44%
6 месяцев
15.20%
1 год
41.84%
3 года*
15.51%
5 лет*
2.07%
10 лет*
9.32%

JRCD.L

1 день
-0.19%
1 месяц
2.23%
С начала года
10.53%
6 месяцев
14.99%
1 год
39.27%
3 года*
11.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHA.L и JRCD.L

2026 (YTD)2025202420232022
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		11.44%30.08%16.02%-11.00%-19.82%
JRCD.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		10.53%27.89%9.57%-13.40%-19.45%

Correlation

The correlation between XCHA.L and JRCD.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between XCHA.L and JRCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с CA3S.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с CEBG.L
Часто сравнивают с JRCD.L:
JRCD.L с CNUA.LJRCD.L с CA3S.LJRCD.L с FRCH.LJRCD.L с JRCE.LJRCD.L с CM5S.LJRCD.L с CNAA.LJRCD.L с CEBG.L

Доходность на риск

XCHA.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JRCD.L
Ранг доходности на риск JRCD.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCD.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.LJRCD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.53

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.47

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

5.49

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.41

17.33

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.L vs. JRCD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.L на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRCD.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.L и JRCD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.LJRCD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.08

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XCHA.L и JRCD.L

Максимальная просадка XCHA.L за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки JRCD.L в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.L и JRCD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHA.LJRCD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-37.99%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-7.30%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-27.49%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.41%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.58%

-19.63%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.32%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.L и JRCD.L

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) имеют волатильность 6.13% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHA.LJRCD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.25%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.99%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

15.90%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

22.97%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

22.97%

-0.28%

Сравнение комиссий XCHA.L и JRCD.L

XCHA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JRCD.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.L и JRCD.L

XCHA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM2025202420232022
JRCD.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.86%1.35%1.97%1.67%1.88%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XCHA.L and JRCD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.L and 0.40% for JRCD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHA.L и JRCD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор