PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.L с C500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHA.L с C500.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - XCHA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while C500.L tracks the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCHA.L returned 15.51%/yr vs 23.01%/yr for C500.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XCHA.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.L и C500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.L показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у C500.L с доходностью 19.14%.

XCHA.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.27%
С начала года
11.44%
6 месяцев
15.20%
1 год
41.84%
3 года*
15.51%
5 лет*
2.07%
10 лет*
9.32%

C500.L

1 день
-0.02%
1 месяц
1.34%
С начала года
19.14%
6 месяцев
28.67%
1 год
69.56%
3 года*
23.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHA.L и C500.L

2026 (YTD)2025202420232022
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		11.44%30.08%16.02%-11.00%-10.01%
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		19.14%46.93%20.08%-11.13%-7.65%

Correlation

The correlation between XCHA.L and C500.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г.

0.47

Over the past year, XCHA.L and C500.L have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с CA3S.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с CEBG.L
Часто сравнивают с C500.L:
C500.L с CA3S.LC500.L с JRCE.LC500.L с HMCT.LC500.L с CHIN.LC500.L с CM5S.LC500.L с C300.LC500.L с CNAA.L

Доходность на риск

XCHA.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
C500.L
Ранг доходности на риск C500.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C500.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C500.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C500.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C500.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.LC500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.16

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.87

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

5.17

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.41

19.74

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.L vs. C500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.L на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C500.L равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.L и C500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.LC500.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.16

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.90

-0.61

Просадки

Сравнение просадок XCHA.L и C500.L

Максимальная просадка XCHA.L за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки C500.L в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.L и C500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHA.LC500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-30.23%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-13.39%

+7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-23.63%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-5.00%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.58%

-7.35%

-17.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.51%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.L и C500.L

Текущая волатильность для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) составляет 6.13%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что XCHA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHA.LC500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

7.15%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

16.80%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

21.93%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

39.09%

-16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

39.09%

-16.40%

Сравнение комиссий XCHA.L и C500.L

XCHA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии C500.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.L и C500.L

Ни XCHA.L, ни C500.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCHA.L and C500.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, C500.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C500.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.L.

XCHA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.L and 0.35% for C500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHA.L и C500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор