PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.DE с CNAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHA.DE с CNAA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and CNAA.DE (Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - XCHA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CNAA.DE tracks the MSCI China A. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCHA.DE returned 3.01%/yr vs -0.21%/yr for CNAA.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XCHA.DE charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for CNAA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.DE и CNAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.DE показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у CNAA.DE с доходностью 9.91%.

XCHA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.47%
6 месяцев
14.40%
1 год
39.55%
3 года*
12.45%
5 лет*
3.01%
10 лет*
9.08%

CNAA.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.91%
6 месяцев
11.19%
1 год
33.60%
3 года*
8.43%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHA.DE и CNAA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		12.47%14.69%24.35%-14.26%-19.18%13.33%31.24%14.83%
CNAA.DE
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc		9.91%10.09%19.81%-17.19%-20.96%13.50%28.18%12.50%

Correlation

The correlation between XCHA.DE and CNAA.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2019 г.

0.96

The correlation between XCHA.DE and CNAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ^IXICXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с CNAA.DE:
CNAA.DE с ICHN.ASCNAA.DE с CEBG.DECNAA.DE с C024.DECNAA.DE с AH50.DECNAA.DE с LCHI.DECNAA.DE с EXXU.DECNAA.DE с EL46.DE

Доходность на риск

XCHA.DE vs. CNAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CNAA.DE
Ранг доходности на риск CNAA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.DE c CNAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.DECNAA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.04

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.90

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

5.08

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

13.52

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.DE vs. CNAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.DE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNAA.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.DE и CNAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.DECNAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.04

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.29

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XCHA.DE и CNAA.DE

Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки CNAA.DE в -43.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и CNAA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHA.DECNAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-43.90%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-6.65%

-9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.32%

-27.84%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-41.85%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-11.33%

+9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-19.23%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

2.50%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.DE и CNAA.DE

Текущая волатильность для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) составляет 5.10%, в то время как у Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что XCHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHA.DECNAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.13%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

11.38%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

16.52%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

21.44%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

22.51%

+0.69%

Сравнение комиссий XCHA.DE и CNAA.DE

XCHA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CNAA.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.DE и CNAA.DE

Ни XCHA.DE, ни CNAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XCHA.DE and CNAA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNAA.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAA.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.DE.

XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CNAA.DE tracks MSCI China A. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.DE and 0.35% for CNAA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHA.DE и CNAA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор