PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.DE с 9W1A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHA.DE с 9W1A.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and 9W1A.DE (BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc) are both China Equities funds - XCHA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while 9W1A.DE tracks the MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCHA.DE returned 15.80%/yr vs 3.63%/yr for 9W1A.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCHA.DE charges 0.50%/yr vs 0.31%/yr for 9W1A.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.DE и 9W1A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc (9W1A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCHA.DE торгуется в EUR, в то время как 9W1A.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 9W1A.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.DE показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у 9W1A.DE с доходностью -11.20%.

XCHA.DE

1 день
1.81%
1 месяц
4.79%
С начала года
17.62%
6 месяцев
19.04%
1 год
44.57%
3 года*
15.80%
5 лет*
3.97%
10 лет*
9.73%

9W1A.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-2.49%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHA.DE и 9W1A.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		17.62%14.66%24.36%-14.24%-19.19%4.89%
9W1A.DE
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc		-11.20%16.00%22.66%-16.84%-23.06%-17.17%

Correlation

The correlation between XCHA.DE and 9W1A.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.64

The correlation between XCHA.DE and 9W1A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ^IXICXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с SPY
Часто сравнивают с 9W1A.DE:
9W1A.DE с C024.DE9W1A.DE с CNAA.DE9W1A.DE с H4Z6.DE9W1A.DE с AH50.DE9W1A.DE с RQFI.DE9W1A.DE с XCS7.DE9W1A.DE с 36BZ.DE

Доходность на риск

XCHA.DE vs. 9W1A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
9W1A.DE
Ранг доходности на риск 9W1A.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 9W1A.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9W1A.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9W1A.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9W1A.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9W1A.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.DE c 9W1A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc (9W1A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCHA.DE9W1A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
-0.12

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
-0.04

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.00

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.46

-0.13

+7.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.02

-0.27

+19.29

XCHA.DE vs. 9W1A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.DE на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа 9W1A.DE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.DE и 9W1A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCHA.DE и 9W1A.DE

Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, примерно равная максимальной просадке 9W1A.DE в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и 9W1A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHA.DE9W1A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-53.55%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-18.72%

+12.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-27.29%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-33.04%

+32.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.44%

-31.74%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

9.12%

-6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.DE и 9W1A.DE

Текущая волатильность для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) составляет 6.20%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc (9W1A.DE) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что XCHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 9W1A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHA.DE9W1A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.93%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

14.61%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

19.87%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

29.10%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

29.10%

-6.90%

Сравнение комиссий XCHA.DE и 9W1A.DE

XCHA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии 9W1A.DE в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.DE и 9W1A.DE

Ни XCHA.DE, ни 9W1A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCHA.DE and 9W1A.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 9W1A.DE is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

9W1A.DE is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.DE.

XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while 9W1A.DE tracks MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.DE and 0.31% for 9W1A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHA.DE и 9W1A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор