Сравнение 9W1A.DE с AH50.DE
9W1A.DE (BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc) and AH50.DE (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds - 9W1A.DE tracks the MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped while AH50.DE tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, 9W1A.DE returned 9.79%/yr vs 15.88%/yr for AH50.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 9W1A.DE charges 0.31%/yr vs 0.65%/yr for AH50.DE.
Доходность
Сравнение доходности 9W1A.DE и AH50.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
9W1A.DE торгуется в USD, в то время как AH50.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AH50.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 9W1A.DE показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у AH50.DE с доходностью 12.06%.
9W1A.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- -9.53%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AH50.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам 9W1A.DE и AH50.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9W1A.DE BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc | -8.14% | 30.93% | 15.68% | -14.27% | -27.31% | -3.13% |
AH50.DE Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 12.06% | 25.78% | 18.85% | -13.29% | -20.67% | 6.86% |
Correlation
The correlation between 9W1A.DE and AH50.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between 9W1A.DE and AH50.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
9W1A.DE vs. AH50.DE — Ранг доходности на риск
9W1A.DE
AH50.DE
Сравнение 9W1A.DE c AH50.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc (9W1A.DE) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 9W1A.DE | AH50.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 4.14 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 12.41 | -11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 9W1A.DE | AH50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.89 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.35 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок 9W1A.DE и AH50.DE
Максимальная просадка 9W1A.DE за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки AH50.DE в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 9W1A.DE и AH50.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 9W1A.DE | AH50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.54% | -50.56% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -8.14% | -9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -25.63% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.57% | -9.24% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.22% | -20.94% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 2.72% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности 9W1A.DE и AH50.DE
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc (9W1A.DE) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что 9W1A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AH50.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 9W1A.DE | AH50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.38% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 12.86% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 17.80% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.58% | 24.49% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.58% | 23.70% | +6.88% |
Сравнение комиссий 9W1A.DE и AH50.DE
9W1A.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AH50.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 9W1A.DE и AH50.DE
9W1A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AH50.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9W1A.DE BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AH50.DE Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 2.07% | 3.00% | 2.24% | 2.80% | 3.06% | 1.67% | 1.80% | 1.65% | 2.56% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
9W1A.DE and AH50.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 9W1A.DE is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
9W1A.DE is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.DE.
9W1A.DE tracks MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped, while AH50.DE tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.31% for 9W1A.DE and 0.65% for AH50.DE.
Подберите оптимальное распределение для 9W1A.DE и AH50.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор