PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCG.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCG.TO с VCN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCG.TO (iShares Canadian Growth Index ETF) and VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) are both Canada Equities funds - XCG.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD while VCN.TO tracks the FTSE Canada All Cap Domestic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCG.TO returned 9.54%/yr vs 12.51%/yr for VCN.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCG.TO charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for VCN.TO.

Доходность

Сравнение доходности XCG.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCG.TO показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции XCG.TO уступали акциям VCN.TO по среднегодовой доходности: 9.54% против 12.51% соответственно.

XCG.TO

1 день
0.92%
1 месяц
3.98%
С начала года
2.86%
6 месяцев
-4.93%
1 год
5.89%
3 года*
13.77%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.54%

VCN.TO

1 день
1.20%
1 месяц
5.07%
С начала года
11.80%
6 месяцев
12.19%
1 год
35.18%
3 года*
24.11%
5 лет*
15.12%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCG.TO и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		2.86%9.37%21.40%17.43%-11.67%15.98%11.25%28.29%-6.14%7.03%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		11.80%30.20%22.14%12.26%-5.78%25.63%4.81%22.06%-9.11%8.44%

Correlation

The correlation between XCG.TO and VCN.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2013 г.

0.69

Over the past year, XCG.TO and VCN.TO have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XCG.TO и VCN.TO

Секторы
XCG.TO
VCN.TO

Сырьевые материалы

27.2%
17.6%

Промышленность

22.4%
10.5%

Технологии

17.0%
7.5%

Финансовые услуги

10.0%
33.7%

Энергетика

9.7%
18.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
1.4%

Недвижимость

0.4%
1.5%

Здравоохранение

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

XCG.TO
27.2%
VCN.TO
17.6%

Промышленность

XCG.TO
22.4%
VCN.TO
10.5%

Технологии

XCG.TO
17.0%
VCN.TO
7.5%

Финансовые услуги

XCG.TO
10.0%
VCN.TO
33.7%

Энергетика

XCG.TO
9.7%
VCN.TO
18.5%

Потребительский циклический сектор

XCG.TO
7.2%
VCN.TO
3.7%

Потребительский защитный сектор

XCG.TO
4.6%
VCN.TO
2.8%

Коммуникационные услуги

XCG.TO
1.5%
VCN.TO
1.4%

Недвижимость

XCG.TO
0.4%
VCN.TO
1.5%

Здравоохранение

XCG.TO

-

VCN.TO
0.1%

Коммунальные услуги

XCG.TO

-

VCN.TO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Growth Index ETF

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с XCG.TO:
XCG.TO с XGRO.TOXCG.TO с VGRO.TOXCG.TO с VUGXCG.TO с VFV.TOXCG.TO с SCHGXCG.TO с XEG.TOXCG.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Доходность на риск

XCG.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCG.TO
Ранг доходности на риск XCG.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCG.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCG.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCG.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCG.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCG.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCG.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCG.TOVCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.80

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
3.62

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.51

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

3.88

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

18.13

-17.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCG.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCG.TO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VCN.TO равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCG.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCG.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.80

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.17

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.78

-0.41

Просадки

Сравнение просадок XCG.TO и VCN.TO

Максимальная просадка XCG.TO за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCG.TO и VCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCG.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-37.32%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-9.11%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

-12.24%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-16.12%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-37.32%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

0.00%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-3.90%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

1.95%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XCG.TO и VCN.TO

iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что XCG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCG.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

3.54%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

10.32%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

12.62%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

13.04%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

14.98%

+1.50%

Сравнение комиссий XCG.TO и VCN.TO

XCG.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCG.TO и VCN.TO

Дивидендная доходность XCG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VCN.TO в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		1.98%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.49%0.45%0.60%1.33%1.59%1.46%1.69%1.53%1.65%1.03%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XCG.TO and VCN.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for XCG.TO.

XCG.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while VCN.TO tracks FTSE Canada All Cap Domestic Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for XCG.TO and 0.06% for VCN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCG.TO и VCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор