PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCG.TO с DMEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCG.TO с DMEC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCG.TO (iShares Canadian Growth Index ETF) and DMEC.TO (Desjardins Canadian Equity Index ETF) are both Canada Equities funds - XCG.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD while DMEC.TO tracks the Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Both are passively managed. Over the past year, XCG.TO returned 5.89% vs 36.89% for DMEC.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XCG.TO charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for DMEC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XCG.TO и DMEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCG.TO показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у DMEC.TO с доходностью 11.98%.

XCG.TO

1 день
0.92%
1 месяц
3.98%
С начала года
2.86%
6 месяцев
-4.93%
1 год
5.89%
3 года*
13.77%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.54%

DMEC.TO

1 день
1.14%
1 месяц
5.05%
С начала года
11.98%
6 месяцев
13.32%
1 год
36.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCG.TO и DMEC.TO

2026 (YTD)20252024
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		2.86%9.37%15.50%
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		11.98%31.87%16.56%

Correlation

The correlation between XCG.TO and DMEC.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2024 г.

0.84

The correlation between XCG.TO and DMEC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Growth Index ETF

Desjardins Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с XCG.TO:
XCG.TO с XGRO.TOXCG.TO с VGRO.TOXCG.TO с VUGXCG.TO с VFV.TOXCG.TO с SCHGXCG.TO с XEG.TOXCG.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с DMEC.TO:
DMEC.TO с RCD.TODMEC.TO с VCN.TODMEC.TO с VCE.TODMEC.TO с TQCD.TODMEC.TO с KNGC.TODMEC.TO с FCCM.NEODMEC.TO с FCCQ.TO

Доходность на риск

XCG.TO vs. DMEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCG.TO
Ранг доходности на риск XCG.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCG.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCG.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCG.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCG.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCG.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DMEC.TO
Ранг доходности на риск DMEC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMEC.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMEC.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMEC.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCG.TO c DMEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCG.TODMEC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.94

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
3.76

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.53

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

3.94

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

18.15

-17.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCG.TO vs. DMEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCG.TO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа DMEC.TO равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCG.TO и DMEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCG.TODMEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.94

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

2.25

-1.89

Просадки

Сравнение просадок XCG.TO и DMEC.TO

Максимальная просадка XCG.TO за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки DMEC.TO в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCG.TO и DMEC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCG.TODMEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-12.15%

-40.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-9.41%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

0.00%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-1.42%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.04%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XCG.TO и DMEC.TO

iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что XCG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCG.TODMEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

3.53%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

10.32%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

12.60%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

12.98%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

12.98%

+3.50%

Сравнение комиссий XCG.TO и DMEC.TO

XCG.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DMEC.TO в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCG.TO и DMEC.TO

Дивидендная доходность XCG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности DMEC.TO в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		1.89%1.78%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.49%0.45%0.60%1.33%1.59%1.46%1.69%1.53%1.65%1.03%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XCG.TO and DMEC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DMEC.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DMEC.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for XCG.TO.

XCG.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while DMEC.TO tracks Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). They also come from different issuers: iShares and Desjardins. Their fees differ too: 0.55% for XCG.TO and 0.05% for DMEC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCG.TO и DMEC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор