PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XC с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XC и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.


XC

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-2.10%
1 год
8.33%
3 года*
9.87%
5 лет*
10 лет*

IBIC

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.51%
1 год
4.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XC и IBIC


2026 (YTD)202520242023
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
-3.47%18.19%5.49%9.01%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.37%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between XC and IBIC is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between XC and IBIC has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

XC vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

2.24

-1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

17.27

-16.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

67.45

-65.51

XC vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

5.05

-4.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

3.49

-2.78

Просадки

Сравнение просадок XC и IBIC

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XCIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-0.90%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-0.26%

-12.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-0.13%

-9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-0.10%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

0.07%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и IBIC

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что XC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XCIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

0.33%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

0.67%

+11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

0.90%

+13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

1.58%

+14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

1.58%

+14.29%

Сравнение комиссий XC и IBIC

XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и IBIC

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности IBIC в 3.59%


ПозицияTTM2025202420232022
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.59%4.43%4.65%0.83%0.00%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
12.41%11.74%1.49%1.42%0.57%

Часто задаваемые вопросы


XC and IBIC have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XC has higher volatility (5.00%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, XC leads with 8.33% vs 4.54% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XC has performed better with a 8.33% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.32% for XC.

XC has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 3.59% for IBIC.

XC is categorized as Emerging Markets Diversified, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XC и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор