PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XBO2.DE с TRD3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XBO2.DE и TRD3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBO2.DE показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у TRD3.DE с доходностью 3.72%.


XBO2.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
0.86%
С начала года
0.65%
1 год
1.73%
3 года*
2.81%
5 лет*
1.73%
10 лет*
0.71%

TRD3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.33%
С начала года
3.72%
1 год
4.65%
3 года*
3.61%
5 лет*
2.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBO2.DE и TRD3.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XBO2.DE
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)
0.65%2.42%3.53%3.03%-0.64%-0.60%-0.22%-0.13%
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist
3.72%-6.54%10.06%0.57%2.12%7.70%-6.02%-7.51%

Correlation

The correlation between XBO2.DE and TRD3.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

0.00

The correlation between XBO2.DE and TRD3.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

XBO2.DE vs. TRD3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XBO2.DE
Ранг доходности на риск XBO2.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBO2.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBO2.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBO2.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBO2.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBO2.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина

TRD3.DE
Ранг доходности на риск TRD3.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD3.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD3.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD3.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD3.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD3.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBO2.DE c TRD3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XBO2.DETRD3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.35

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

3.27

+0.94

XBO2.DE vs. TRD3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBO2.DE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа TRD3.DE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBO2.DE и TRD3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBO2.DE и TRD3.DE

Максимальная просадка XBO2.DE за все время составила -3.92%, что меньше максимальной просадки TRD3.DE в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBO2.DE и TRD3.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XBO2.DETRD3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.92%

-13.49%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-3.42%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-10.90%

+9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.31%

-12.49%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-5.17%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-7.12%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.42%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XBO2.DE и TRD3.DE

Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что XBO2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XBO2.DETRD3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.35%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

4.08%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

5.73%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

7.20%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.64%

7.89%

-6.25%

Сравнение комиссий XBO2.DE и TRD3.DE

XBO2.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRD3.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XBO2.DE и TRD3.DE

XBO2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRD3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist
3.82%4.18%4.28%4.20%2.04%0.31%1.28%1.96%
XBO2.DE
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XBO2.DE and TRD3.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD3.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD3.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for XBO2.DE.

XBO2.DE tracks FTSE Eurozone BOT Index, while TRD3.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for XBO2.DE and 0.06% for TRD3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBO2.DE и TRD3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор