Сравнение XBO2.DE с TRD3.DE
XBO2.DE (Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)) and TRD3.DE (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - XBO2.DE tracks the FTSE Eurozone BOT Index while TRD3.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBO2.DE returned 1.73%/yr vs 2.57%/yr for TRD3.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XBO2.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for TRD3.DE.
Доходность
Сравнение доходности XBO2.DE и TRD3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBO2.DE показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у TRD3.DE с доходностью 3.72%.
XBO2.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 0.71%
TRD3.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBO2.DE и TRD3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBO2.DE Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) | 0.65% | 2.42% | 3.53% | 3.03% | -0.64% | -0.60% | -0.22% | -0.13% |
TRD3.DE Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist | 3.72% | -6.54% | 10.06% | 0.57% | 2.12% | 7.70% | -6.02% | -7.51% |
Correlation
The correlation between XBO2.DE and TRD3.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.00 |
The correlation between XBO2.DE and TRD3.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBO2.DE vs. TRD3.DE — Ранг доходности на риск
XBO2.DE
TRD3.DE
Сравнение XBO2.DE c TRD3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBO2.DE | TRD3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.35 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 3.27 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBO2.DE и TRD3.DE
Максимальная просадка XBO2.DE за все время составила -3.92%, что меньше максимальной просадки TRD3.DE в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBO2.DE и TRD3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBO2.DE | TRD3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.92% | -13.49% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -3.42% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.12% | -10.90% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.31% | -12.49% | +11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -5.17% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -7.12% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.42% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBO2.DE и TRD3.DE
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что XBO2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBO2.DE | TRD3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.35% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 4.08% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 5.73% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 7.20% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | 7.89% | -6.25% |
Сравнение комиссий XBO2.DE и TRD3.DE
XBO2.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRD3.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBO2.DE и TRD3.DE
XBO2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRD3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRD3.DE Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist | 3.82% | 4.18% | 4.28% | 4.20% | 2.04% | 0.31% | 1.28% | 1.96% |
XBO2.DE Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBO2.DE and TRD3.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRD3.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRD3.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for XBO2.DE.
XBO2.DE tracks FTSE Eurozone BOT Index, while TRD3.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for XBO2.DE and 0.06% for TRD3.DE.
Подберите оптимальное распределение для XBO2.DE и TRD3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор