PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XBO2.DE с BBLL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBO2.DE с BBLL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XBO2.DE (Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - XBO2.DE tracks the FTSE Eurozone BOT Index while BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBO2.DE returned 1.73%/yr vs 4.11%/yr for BBLL.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XBO2.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.

Доходность

Сравнение доходности XBO2.DE и BBLL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBO2.DE показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 4.73%.

XBO2.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
0.86%
С начала года
0.65%
1 год
1.73%
3 года*
2.81%
5 лет*
1.73%
10 лет*
0.71%

BBLL.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.73%
1 год
5.23%
3 года*
3.96%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBO2.DE и BBLL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XBO2.DE
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)		0.65%2.42%3.53%3.03%-0.64%-0.60%-0.22%-0.16%
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		4.73%-7.36%11.29%1.33%7.29%8.35%-8.23%-9.76%

Correlation

The correlation between XBO2.DE and BBLL.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XBO2.DE:
XBO2.DE с XUTE.DEXBO2.DE с TRFE.DEXBO2.DE с XDWD.DEXBO2.DE с EUN6.DEXBO2.DE с IBCC.DEXBO2.DE с D5BE.DEXBO2.DE с T1EU.DE
Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с QDVP.DEBBLL.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

XBO2.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBO2.DE
Ранг доходности на риск XBO2.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBO2.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBO2.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBO2.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBO2.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBO2.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBO2.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBO2.DEBBLL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.89

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.29

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.54

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

3.66

+0.55

XBO2.DE vs. BBLL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBO2.DE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BBLL.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBO2.DE и BBLL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBO2.DE и BBLL.DE

Максимальная просадка XBO2.DE за все время составила -3.92%, что меньше максимальной просадки BBLL.DE в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBO2.DE и BBLL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBO2.DEBBLL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.92%

-17.24%

+13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-3.38%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-11.65%

+10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.31%

-11.65%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-5.34%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-8.28%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.42%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XBO2.DE и BBLL.DE

Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что XBO2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBO2.DEBBLL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.23%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

4.27%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

5.96%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

7.45%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.64%

8.25%

-6.61%

Сравнение комиссий XBO2.DE и BBLL.DE

XBO2.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBO2.DE и BBLL.DE

Ни XBO2.DE, ни BBLL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBO2.DE and BBLL.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for XBO2.DE.

XBO2.DE tracks FTSE Eurozone BOT Index, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for XBO2.DE and 0.07% for BBLL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBO2.DE и BBLL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор