PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBM.TO с ZGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBM.TO с ZGD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) and ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - XBM.TO is a Energy Equities fund tracking the Morningstar Can Natural Resource NR CAD, while ZGD.TO is a Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBM.TO returned 19.60%/yr vs 18.24%/yr for ZGD.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBM.TO и ZGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBM.TO показывает доходность 37.13%, что значительно выше, чем у ZGD.TO с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции XBM.TO превзошли акции ZGD.TO по среднегодовой доходности: 19.60% против 18.24% соответственно.

XBM.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
17.57%
С начала года
37.13%
6 месяцев
44.82%
1 год
114.99%
3 года*
30.22%
5 лет*
19.46%
10 лет*
19.60%

ZGD.TO

1 день
1.20%
1 месяц
3.43%
С начала года
7.53%
6 месяцев
13.94%
1 год
84.61%
3 года*
57.12%
5 лет*
30.91%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBM.TO и ZGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		37.13%50.69%5.96%2.84%3.69%32.04%31.54%9.93%-22.39%32.45%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		7.53%170.64%37.48%10.17%-2.30%-12.57%26.59%53.72%-12.09%-0.73%

Correlation

The correlation between XBM.TO and ZGD.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г.

0.29

Over the past year, XBM.TO and ZGD.TO have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XBM.TO и ZGD.TO

Секторы
XBM.TO
ZGD.TO

Сырьевые материалы

99.8%
100.0%

Промышленность

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XBM.TO
99.8%
ZGD.TO
100.0%

Промышленность

XBM.TO
0.2%
ZGD.TO

-

Коммуникационные услуги

XBM.TO

-

ZGD.TO

-

Потребительский циклический сектор

XBM.TO

-

ZGD.TO

-

Потребительский защитный сектор

XBM.TO

-

ZGD.TO

-

Энергетика

XBM.TO

-

ZGD.TO

-

Финансовые услуги

XBM.TO

-

ZGD.TO

-

Здравоохранение

XBM.TO

-

ZGD.TO

-

Недвижимость

XBM.TO

-

ZGD.TO

-

Технологии

XBM.TO

-

ZGD.TO

-

Коммунальные услуги

XBM.TO

-

ZGD.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с XBM.TO:
XBM.TO с XMEXBM.TO с ZMT.TOXBM.TO с XEG.TOXBM.TO с XETM.TOXBM.TO с GDXXBM.TO с VDEXBM.TO с XMA.TO
Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с ZMT.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с RGPM.NEO

Доходность на риск

XBM.TO vs. ZGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBM.TO
Ранг доходности на риск XBM.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBM.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBM.TO c ZGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBM.TOZGD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.89

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.21

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

2.82

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.72

7.62

+11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBM.TO vs. ZGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBM.TO на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа ZGD.TO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBM.TO и ZGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBM.TOZGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.89

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.29

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XBM.TO и ZGD.TO

Максимальная просадка XBM.TO за все время составила -67.40%, что больше максимальной просадки ZGD.TO в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBM.TO и ZGD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBM.TOZGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.40%

-60.12%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.88%

-30.15%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.45%

-30.15%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.57%

-42.75%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.24%

-51.72%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-21.82%

+17.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.79%

-28.33%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

11.15%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XBM.TO и ZGD.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) составляет 13.10%, в то время как у BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что XBM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBM.TOZGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

15.73%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.71%

36.41%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.64%

45.12%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.06%

36.41%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

37.35%

-4.70%

Сравнение комиссий XBM.TO и ZGD.TO

И XBM.TO, и ZGD.TO имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBM.TO и ZGD.TO

Дивидендная доходность XBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности ZGD.TO в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		0.63%0.86%1.25%2.09%4.83%3.01%1.81%3.71%3.43%1.63%2.42%5.70%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%

Часто задаваемые вопросы

XBM.TO and ZGD.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBM.TO and ZGD.TO have the same expense ratio: 0.60% per year.

XBM.TO is categorized as Energy Equities, while ZGD.TO is Gold. XBM.TO tracks Morningstar Can Natural Resource NR CAD, while ZGD.TO tracks Solactive Equal Weight Global Gold Index. They also come from different issuers: iShares and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBM.TO и ZGD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор