Сравнение XBM.TO с XEI.TO
XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XBM.TO is a Energy Equities fund tracking the Morningstar Can Natural Resource NR CAD, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBM.TO returned 19.60%/yr vs 12.30%/yr for XEI.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBM.TO charges 0.60%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.
Доходность
Сравнение доходности XBM.TO и XEI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBM.TO показывает доходность 37.13%, что значительно выше, чем у XEI.TO с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции XBM.TO превзошли акции XEI.TO по среднегодовой доходности: 19.60% против 12.30% соответственно.
XBM.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 17.57%
- С начала года
- 37.13%
- 6 месяцев
- 44.82%
- 1 год
- 114.99%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 19.60%
XEI.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам XBM.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 37.13% | 50.69% | 5.96% | 2.84% | 3.69% | 32.04% | 31.54% | 9.93% | -22.39% | 32.45% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.25% | 25.96% | 15.42% | 6.69% | 0.41% | 35.88% | -7.53% | 25.44% | -10.85% | 7.24% |
Correlation
The correlation between XBM.TO and XEI.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between XBM.TO and XEI.TO has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XBM.TO и XEI.TO
Секторы
XBM.TO
XEI.TO
Сырьевые материалы
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
XBM.TO
XEI.TO
Промышленность
XBM.TO
XEI.TO
Коммуникационные услуги
XBM.TO
-
XEI.TO
Потребительский циклический сектор
XBM.TO
-
XEI.TO
Потребительский защитный сектор
XBM.TO
-
XEI.TO
Энергетика
XBM.TO
-
XEI.TO
Финансовые услуги
XBM.TO
-
XEI.TO
Здравоохранение
XBM.TO
-
XEI.TO
Недвижимость
XBM.TO
-
XEI.TO
Технологии
XBM.TO
-
XEI.TO
Коммунальные услуги
XBM.TO
-
XEI.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBM.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
XBM.TO
XEI.TO
Сравнение XBM.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBM.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.34 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 20.39 | -15.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.72 | 69.23 | -50.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBM.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 6.34 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.41 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.67 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок XBM.TO и XEI.TO
Максимальная просадка XBM.TO за все время составила -67.40%, что больше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBM.TO и XEI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBM.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.40% | -45.51% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.88% | -2.24% | -21.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.45% | -9.92% | -27.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.57% | -17.32% | -23.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.24% | -45.51% | -11.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | 0.00% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.79% | -5.05% | -20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 0.66% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBM.TO и XEI.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что XBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBM.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 2.89% | +10.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.71% | 6.03% | +23.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 7.24% | +28.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 11.24% | +21.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 16.01% | +16.64% |
Сравнение комиссий XBM.TO и XEI.TO
XBM.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBM.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность XBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности XEI.TO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 0.63% | 0.86% | 1.25% | 2.09% | 4.83% | 3.01% | 1.81% | 3.71% | 3.43% | 1.63% | 2.42% | 5.70% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.39% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
XBM.TO and XEI.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for XBM.TO.
XBM.TO is categorized as Energy Equities, while XEI.TO is Canada Equities. XBM.TO tracks Morningstar Can Natural Resource NR CAD, while XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index. Their fees differ too: 0.60% for XBM.TO and 0.22% for XEI.TO.
Подберите оптимальное распределение для XBM.TO и XEI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор