PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBM.TO с OILY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBM.TO с OILY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) and OILY.TO (Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF) are both Energy Equities funds - XBM.TO tracks the Morningstar Can Natural Resource NR CAD while OILY.TO tracks the Solactive Canada Energy Top 10 Index. Both are passively managed. Over the past year, XBM.TO returned 114.99% vs 54.51% for OILY.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBM.TO и OILY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBM.TO показывает доходность 37.13%, а OILY.TO немного ниже – 36.54%.

XBM.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
17.57%
С начала года
37.13%
6 месяцев
44.82%
1 год
114.99%
3 года*
30.22%
5 лет*
19.46%
10 лет*
19.60%

OILY.TO

1 день
0.85%
1 месяц
2.24%
С начала года
36.54%
6 месяцев
30.17%
1 год
54.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBM.TO и OILY.TO

2026 (YTD)2025
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		37.13%49.70%
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		36.54%3.96%

Correlation

The correlation between XBM.TO and OILY.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с XBM.TO:
XBM.TO с XMEXBM.TO с ZMT.TOXBM.TO с XEG.TOXBM.TO с XETM.TOXBM.TO с GDXXBM.TO с VDEXBM.TO с XMA.TO
Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с UTES.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с BASE.TOOILY.TO с EMAX.TOOILY.TO с TECH.TO

Доходность на риск

XBM.TO vs. OILY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBM.TO
Ранг доходности на риск XBM.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBM.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBM.TO c OILY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBM.TOOILY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.85

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.51

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

4.92

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.72

15.05

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBM.TO vs. OILY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBM.TO на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILY.TO равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBM.TO и OILY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBM.TOOILY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.85

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.38

-1.14

Просадки

Сравнение просадок XBM.TO и OILY.TO

Максимальная просадка XBM.TO за все время составила -67.40%, что больше максимальной просадки OILY.TO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBM.TO и OILY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBM.TOOILY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.40%

-22.70%

-44.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.88%

-11.14%

-12.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.38%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.79%

-4.48%

-21.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

3.63%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XBM.TO и OILY.TO

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что XBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBM.TOOILY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

7.98%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.71%

16.36%

+13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.64%

19.32%

+16.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.06%

24.98%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

24.98%

+7.67%

Сравнение комиссий XBM.TO и OILY.TO

И XBM.TO, и OILY.TO имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBM.TO и OILY.TO

Дивидендная доходность XBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности OILY.TO в 12.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		12.58%11.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		0.63%0.86%1.25%2.09%4.83%3.01%1.81%3.71%3.43%1.63%2.42%5.70%

Часто задаваемые вопросы

XBM.TO and OILY.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBM.TO and OILY.TO have the same expense ratio: 0.60% per year.

XBM.TO tracks Morningstar Can Natural Resource NR CAD, while OILY.TO tracks Solactive Canada Energy Top 10 Index. They also come from different issuers: iShares and Evolve.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBM.TO и OILY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор