PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XBM.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBM.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both Energy Equities funds. XBM.TO is passively managed, while ENCL.TO is actively managed. Over the past year, XBM.TO returned 54.61% vs 51.51% for ENCL.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XBM.TO charges 0.60%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности XBM.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBM.TO показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 37.25%.

XBM.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-17.42%
6 месяцев
-4.84%
С начала года
9.19%
1 год
54.61%
3 года*
18.00%
5 лет*
15.12%
10 лет*
15.85%

ENCL.TO

1 день
1.22%
1 месяц
6.40%
6 месяцев
33.80%
С начала года
37.25%
1 год
51.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBM.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)202520242023
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		9.19%50.69%5.96%2.60%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		37.25%14.97%20.32%-11.68%

Correlation

The correlation between XBM.TO and ENCL.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.25

The correlation between XBM.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XBM.TO и ENCL.TO

Секторы
XBM.TO
ENCL.TO

Сырьевые материалы

99.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XBM.TO
99.8%
ENCL.TO

-

Промышленность

XBM.TO
0.2%
ENCL.TO

-

Коммуникационные услуги

XBM.TO

-

ENCL.TO

-

Потребительский циклический сектор

XBM.TO

-

ENCL.TO

-

Потребительский защитный сектор

XBM.TO

-

ENCL.TO

-

Энергетика

XBM.TO

-

ENCL.TO
100.0%

Финансовые услуги

XBM.TO

-

ENCL.TO

-

Здравоохранение

XBM.TO

-

ENCL.TO

-

Недвижимость

XBM.TO

-

ENCL.TO

-

Технологии

XBM.TO

-

ENCL.TO

-

Коммунальные услуги

XBM.TO

-

ENCL.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с XBM.TO:
XBM.TO с XMEXBM.TO с ZMT.TOXBM.TO с XEG.TOXBM.TO с XETM.TOXBM.TO с XMA.TOXBM.TO с GDXXBM.TO с VDE
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO

Доходность на риск

XBM.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBM.TO
Ранг доходности на риск XBM.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBM.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBM.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBM.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBM.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBM.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBM.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBM.TOENCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.71

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.41

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

4.81

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

13.97

-7.35

XBM.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBM.TO на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа ENCL.TO равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBM.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBM.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка XBM.TO за все время составила -67.53%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBM.TO и ENCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBM.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.53%

-21.05%

-46.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.88%

-10.75%

-13.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.66%

-2.06%

-21.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.03%

-4.85%

-21.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

3.70%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XBM.TO и ENCL.TO

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что XBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBM.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

6.73%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.19%

15.80%

+17.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.74%

19.08%

+19.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.75%

20.98%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

20.98%

+11.84%

Сравнение комиссий XBM.TO и ENCL.TO

XBM.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBM.TO и ENCL.TO

Дивидендная доходность XBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.50%17.14%18.56%4.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		0.76%0.86%1.25%2.09%4.83%3.05%1.81%3.73%3.38%1.65%2.41%5.75%

Часто задаваемые вопросы

XBM.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBM.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBM.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.60% for XBM.TO and 1.86% for ENCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBM.TO и ENCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор