Сравнение XBJL с UXJL
XBJL (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XBJL charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности XBJL и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBJL показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 8.90%.
XBJL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBJL и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 4.06% | 5.19% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 8.90% | 9.31% |
Correlation
The correlation between XBJL and UXJL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBJL vs. UXJL — Ранг доходности на риск
XBJL
UXJL
Сравнение XBJL c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBJL | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBJL | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.55 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок XBJL и UXJL
Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBJL | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -10.29% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -3.32% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -1.51% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBJL и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBJL | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 14.24% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 14.24% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.98% | 14.24% | -4.26% |
Сравнение комиссий XBJL и UXJL
XBJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBJL и UXJL
Ни XBJL, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XBJL and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XBJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
XBJL and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for XBJL and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для XBJL и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор