Сравнение XBJA с JANB
XBJA (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XBJA charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности XBJA и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBJA показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.28%.
XBJA
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBJA и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 5.57% | 2.27% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
Correlation
The correlation between XBJA and JANB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBJA vs. JANB — Ранг доходности на риск
XBJA
JANB
Сравнение XBJA c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBJA | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBJA | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.00 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок XBJA и JANB
Максимальная просадка XBJA за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJA и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBJA | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -6.52% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -1.13% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBJA и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBJA | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 7.39% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 7.39% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 7.39% | +4.20% |
Сравнение комиссий XBJA и JANB
XBJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBJA и JANB
Ни XBJA, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XBJA and JANB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for XBJA.
XBJA and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for XBJA and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для XBJA и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор