Сравнение XBI с AVXL

С начала года, XBI показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у AVXL с доходностью -16.01%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции AVXL по среднегодовой доходности: 9.28% против -5.67% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Anavex Life Sciences Corp. (AVXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа AVXL равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и AVXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XBI и AVXL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как AVXL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки AVXL в -97.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и AVXL.

Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 11.09%, в то время как у Anavex Life Sciences Corp. (AVXL) волатильность равна 46.13%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.