Сравнение XBGG.L с IAAA.L
XBGG.L (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged) and IAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS) are both Global Bonds funds - XBGG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while IAAA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBGG.L returned 0.78%/yr vs 0.38%/yr for IAAA.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XBGG.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IAAA.L.
Доходность
Сравнение доходности XBGG.L и IAAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XBGG.L торгуется в GBp, в то время как IAAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XBGG.L показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у IAAA.L с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции XBGG.L превзошли акции IAAA.L по среднегодовой доходности: 0.78% против 0.38% соответственно.
XBGG.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 0.78%
IAAA.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- 0.38%
Сравнение доходности по годам XBGG.L и IAAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBGG.L Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged | 0.16% | 4.60% | 2.19% | 5.74% | -13.34% | -1.53% | 4.26% | 6.68% | -0.30% | 1.59% |
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 0.47% | 3.40% | -4.06% | 2.60% | -11.38% | -7.06% | 7.58% | 1.91% | 2.58% | 0.07% |
Correlation
The correlation between XBGG.L and IAAA.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2016 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBGG.L vs. IAAA.L — Ранг доходности на риск
XBGG.L
IAAA.L
Сравнение XBGG.L c IAAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBGG.L | IAAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.57 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 3.00 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBGG.L | IAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.70 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.33 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.05 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.15 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XBGG.L и IAAA.L
Максимальная просадка XBGG.L за все время составила -17.06%, что меньше максимальной просадки IAAA.L в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBGG.L и IAAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBGG.L | IAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -24.39% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -3.01% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.91% | -5.84% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -18.89% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | -24.39% | +7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -18.15% | +14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -9.49% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.62% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBGG.L и IAAA.L
Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) составляет 1.46%, в то время как у iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что XBGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBGG.L | IAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 2.31% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 4.89% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 6.78% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 9.35% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 10.23% | -6.18% |
Сравнение комиссий XBGG.L и IAAA.L
XBGG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAAA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBGG.L и IAAA.L
Дивидендная доходность XBGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности IAAA.L в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 2.69% | 2.46% | 2.37% | 1.52% | 0.76% | 0.49% | 0.56% | 0.88% | 0.94% | 0.77% | 0.89% | 1.08% |
XBGG.L Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged | 2.96% | 2.93% | 3.04% | 2.00% | 2.76% | 0.79% | 1.35% | 1.72% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBGG.L and IAAA.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBGG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBGG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IAAA.L.
XBGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while IAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XBGG.L and 0.20% for IAAA.L.
Подберите оптимальное распределение для XBGG.L и IAAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор