PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBGG.L с AGGU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBGG.L с AGGU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).

XBGG.L и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBGG.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XBGG.L и AGGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBGG.L и AGGU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBGG.L
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged		-0.18%4.60%2.19%5.74%-13.34%-1.53%4.26%6.68%-0.30%-0.23%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		1.99%-2.74%5.26%1.37%-1.01%-0.88%2.06%4.04%7.58%-1.65%
Разные валюты инструментов

XBGG.L торгуется в GBp, в то время как AGGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBGG.L показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью 1.41%.

XBGG.L

1 день
0.01%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.23%
3 года*
3.10%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—

AGGU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.33%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.91%
1 год
1.31%
3 года*
1.54%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XBGG.L:
XBGG.L с AAPLXBGG.L с XGSI.LXBGG.L с GLAG.LXBGG.L с SGLO.LXBGG.L с XG7S.LXBGG.L с GAGG.LXBGG.L с GLAB.L
Часто сравнивают с AGGU.L:
AGGU.L с AGGG.LAGGU.L с VAGU.LAGGU.L с AGGAGGU.L с IGLA.LAGGU.L с BNDAGGU.L с BNDXAGGU.L с BNDW

Сравнение комиссий XBGG.L и AGGU.L

XBGG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии AGGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XBGG.L
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

XBGG.L vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBGG.L
Ранг доходности на риск XBGG.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBGG.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBGG.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBGG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBGG.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBGG.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AGGU.L
Ранг доходности на риск AGGU.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGU.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGU.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGU.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGU.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBGG.L c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBGG.LAGGU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.18

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.31

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.24

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

0.41

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBGG.L vs. AGGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBGG.L на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа AGGU.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBGG.L и AGGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBGG.LAGGU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.18

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.16

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.20

+0.01

Корреляция

Корреляция между XBGG.L и AGGU.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBGG.L и AGGU.L

Дивидендная доходность XBGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как AGGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
XBGG.L
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged		2.86%2.93%3.04%2.00%2.76%0.79%1.35%1.72%1.42%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XBGG.L и AGGU.L

Максимальная просадка XBGG.L за все время составила -17.06%, примерно равная максимальной просадке AGGU.L в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBGG.L и AGGU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XBGG.LAGGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.06%

-15.55%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.25%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-15.20%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-1.26%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.95%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.71%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XBGG.L и AGGU.L

Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) составляет 1.34%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что XBGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBGG.LAGGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

2.63%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

4.97%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

7.28%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

8.71%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

9.09%

-5.07%