Сравнение XBFR с TMAR
XBFR (Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. XBFR is actively managed, while TMAR is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBFR charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности XBFR и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBFR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 12.17%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBFR и TMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 6.21% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 10.53% |
Correlation
The correlation between XBFR and TMAR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBFR vs. TMAR — Ранг доходности на риск
XBFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMAR
Сравнение XBFR c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF (XBFR) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBFR | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBFR и TMAR
Максимальная просадка XBFR за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBFR и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBFR | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -9.93% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -2.99% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.75% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBFR и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBFR | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 10.99% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 12.33% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 12.33% | -3.43% |
Сравнение комиссий XBFR и TMAR
XBFR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBFR и TMAR
Дивидендная доходность XBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% |
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
XBFR and TMAR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBFR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBFR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
XBFR has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for TMAR.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for XBFR and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для XBFR и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор