Сравнение XBFR с TMAR
XBFR (Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. XBFR is actively managed, while TMAR is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBFR charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности XBFR и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBFR
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBFR и TMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 4.18% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 8.51% |
Correlation
The correlation between XBFR and TMAR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBFR vs. TMAR — Ранг доходности на риск
XBFR
TMAR
Сравнение XBFR c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF (XBFR) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBFR | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 1.83 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XBFR и TMAR
Максимальная просадка XBFR за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBFR и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBFR | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -9.93% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -4.46% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.68% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBFR и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBFR | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 10.05% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 11.80% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 11.80% | -3.80% |
Сравнение комиссий XBFR и TMAR
XBFR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBFR и TMAR
Дивидендная доходность XBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% |
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
XBFR and TMAR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBFR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBFR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
XBFR has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for TMAR.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for XBFR and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для XBFR и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор