Сравнение XBFR с LOUP
XBFR (Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - XBFR is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. XBFR is actively managed, while LOUP is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XBFR charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности XBFR и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBFR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 29.38%
- С начала года
- 29.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 35.74%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBFR и LOUP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 6.21% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 33.05% |
Correlation
The correlation between XBFR and LOUP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBFR vs. LOUP — Ранг доходности на риск
XBFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LOUP
Сравнение XBFR c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF (XBFR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBFR | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBFR и LOUP
Максимальная просадка XBFR за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBFR и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBFR | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -58.68% | +54.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.98% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -19.90% | +18.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBFR и LOUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBFR | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 29.92% | -21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 32.69% | -23.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 32.04% | -23.14% |
Сравнение комиссий XBFR и LOUP
XBFR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBFR и LOUP
Дивидендная доходность XBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 0.00% |
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
XBFR and LOUP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for XBFR.
XBFR has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for LOUP.
XBFR is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. Their fees differ too: 0.79% for XBFR and 0.70% for LOUP.
Подберите оптимальное распределение для XBFR и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор