PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBCU.L с XZHE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBCU.L с XZHE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and XZHE.L (Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while XZHE.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XBCU.L charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for XZHE.L.

Доходность

Сравнение доходности XBCU.L и XZHE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XBCU.L торгуется в USD, в то время как XZHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XZHE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.77%
С начала года
23.15%
6 месяцев
24.63%
1 год
44.28%
3 года*
19.51%
5 лет*
15.55%
10 лет*
9.95%

XZHE.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBCU.L и XZHE.L

2026 (YTD)2025202420232022
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.15%26.09%8.64%-9.97%3.73%
XZHE.L
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		-0.19%19.62%-0.62%13.38%9.84%

Correlation

The correlation between XBCU.L and XZHE.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.22

Over the past year, the correlation between XBCU.L and XZHE.L has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE
Часто сравнивают с XZHE.L:
XZHE.L с JNKE.LXZHE.L с YIEL.LXZHE.L с XHYG.LXZHE.L с HIGH.LXZHE.L с XDNS.LXZHE.L с IHYG.LXZHE.L с XDEB.L

Доходность на риск

XBCU.L vs. XZHE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XZHE.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBCU.L c XZHE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBCU.LXZHE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBCU.L vs. XZHE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBCU.LXZHE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

—

—

Просадки

Сравнение просадок XBCU.L и XZHE.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBCU.LXZHE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XBCU.L и XZHE.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBCU.LXZHE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

—

—

Сравнение комиссий XBCU.L и XZHE.L

XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XZHE.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBCU.L и XZHE.L

Ни XBCU.L, ни XZHE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBCU.L and XZHE.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZHE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZHE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.

XBCU.L is categorized as Commodities, while XZHE.L is European High Yield Bonds. XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while XZHE.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Their fees differ too: 0.29% for XBCU.L and 0.25% for XZHE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBCU.L и XZHE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор