Сравнение XBCU.L с XFSN.L
XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and XFSN.L (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while XFSN.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XBCU.L returned 19.51%/yr vs 16.65%/yr for XFSN.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XBCU.L charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XFSN.L.
Доходность
Сравнение доходности XBCU.L и XFSN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XBCU.L торгуется в USD, в то время как XFSN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFSN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XBCU.L показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у XFSN.L с доходностью -3.14%.
XBCU.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 23.15%
- 6 месяцев
- 26.23%
- 1 год
- 45.54%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 9.95%
XFSN.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCU.L и XFSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 23.15% | 26.09% | 8.64% | -9.97% | 2.19% |
XFSN.L Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -3.14% | 10.70% | 32.64% | 27.77% | -6.36% |
Correlation
The correlation between XBCU.L and XFSN.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.21 |
The correlation between XBCU.L and XFSN.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCU.L vs. XFSN.L — Ранг доходности на риск
XBCU.L
XFSN.L
Сравнение XBCU.L c XFSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBCU.L | XFSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.99 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | -0.10 | +4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | -0.22 | +13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCU.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | -0.15 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.73 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок XBCU.L и XFSN.L
Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки XFSN.L в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и XFSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCU.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.92% | -24.74% | -38.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -24.74% | +15.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -24.74% | +11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -11.37% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.73% | -6.01% | -23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 11.19% | -7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCU.L и XFSN.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) имеют волатильность 4.24% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCU.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.32% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 12.43% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 16.34% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 20.25% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 20.25% | -3.73% |
Сравнение комиссий XBCU.L и XFSN.L
XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XFSN.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCU.L и XFSN.L
Ни XBCU.L, ни XFSN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XBCU.L and XFSN.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBCU.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBCU.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XFSN.L.
XBCU.L is categorized as Commodities, while XFSN.L is Technology Equities. XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while XFSN.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.29% for XBCU.L and 0.35% for XFSN.L.
Подберите оптимальное распределение для XBCU.L и XFSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор