Сравнение XFSN.L с XLKS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L).

XFSN.L и XLKS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFSN.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XFSN.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFSN.L и XLKS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
XFSN.L Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C	-14.40%	2.93%	34.89%	21.37%	-7.30%
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	-7.06%	15.38%	44.20%	52.61%	-9.93%

Разные валюты инструментов

XFSN.L торгуется в GBP, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFSN.L показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью -7.06%.

XFSN.L

1 день: 1.00%

1 месяц: -3.89%

С начала года: -14.40%

6 месяцев: -20.47%

1 год: -9.89%

3 года*: 9.35%

5 лет*: —

10 лет*: —

XLKS.L

1 день: 3.71%

1 месяц: -1.48%

С начала года: -7.06%

6 месяцев: -5.02%

1 год: 28.03%

3 года*: 25.76%

5 лет*: 19.77%

10 лет*: 23.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C

Название символа

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XFSN.L:

XFSN.L с BTCW XFSN.L с XDNS.L XFSN.L с XGLE.L XFSN.L с XNGS.L XFSN.L с XDEB.L XFSN.L с XDEV.L XFSN.L с KARP.L

Часто сравнивают с XLKS.L:

XLKS.L с XLKQ.L XLKS.L с IUIT.L XLKS.L с QQQ XLKS.L с IYW XLKS.L с CSPX.AS XLKS.L с CSPX.L XLKS.L с XAIX

Сравнение комиссий XFSN.L и XLKS.L

XFSN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.

XFSN.L

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C

XLKS.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XFSN.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XFSN.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XLKS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFSN.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XFSN.L	XLKS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.52	1.17	-1.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.60	1.72	-2.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.92	1.23	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.42	1.64	-2.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.08	4.36	-5.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFSN.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFSN.L на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа XLKS.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFSN.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XFSN.L	XLKS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.52	1.17	-1.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.87	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	1.06	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	1.00	-0.57

Корреляция

Корреляция между XFSN.L и XLKS.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFSN.L и XLKS.L

Ни XFSN.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XFSN.L и XLKS.L

Максимальная просадка XFSN.L за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки XLKS.L в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFSN.L и XLKS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	XFSN.L	XLKS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.96%	-34.26%	+10.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.96%	-16.99%	-6.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-34.26%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.26%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.07%	-13.11%	-8.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.74%	-5.12%	-0.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.27%	5.49%	+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XFSN.L и XLKS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) составляет 4.80%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что XFSN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XFSN.L	XLKS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.80%	6.12%	-1.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.13%	15.15%	-3.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.00%	24.04%	-5.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.64%	22.82%	-4.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.64%	21.95%	-3.31%

Сравнение XFSN.L с XLKS.L

Доходность

Сравнение доходности XFSN.L и XLKS.L

Сравнение доходности по годам XFSN.L и XLKS.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

XFSN.L

XLKS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XFSN.L и XLKS.L

Доходность на риск

XFSN.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

XFSN.L

XLKS.L

Сравнение XFSN.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XFSN.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFSN.L и XLKS.L

Просадки

Сравнение просадок XFSN.L и XLKS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XFSN.L и XLKS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)