Сравнение XBCU.L с WCOG.L
XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) are both Commodities funds - XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward while WCOG.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBCU.L returned 9.95%/yr vs 8.06%/yr for WCOG.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBCU.L charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for WCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности XBCU.L и WCOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XBCU.L торгуется в USD, в то время как WCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XBCU.L показывает доходность 23.15%, что значительно ниже, чем у WCOG.L с доходностью 30.86%. За последние 10 лет акции XBCU.L превзошли акции WCOG.L по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.06% соответственно.
XBCU.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 23.15%
- 6 месяцев
- 26.23%
- 1 год
- 45.54%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 9.95%
WCOG.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 30.86%
- 6 месяцев
- 32.52%
- 1 год
- 43.95%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам XBCU.L и WCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 23.15% | 26.09% | 8.64% | -9.97% | 20.96% | 39.63% | -1.34% | 7.54% | -11.30% | 5.31% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 30.86% | 16.09% | 2.71% | -7.51% | 12.84% | 27.21% | 0.92% | 7.21% | -9.13% | 4.80% |
Correlation
The correlation between XBCU.L and WCOG.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.78 |
The correlation between XBCU.L and WCOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCU.L vs. WCOG.L — Ранг доходности на риск
XBCU.L
WCOG.L
Сравнение XBCU.L c WCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBCU.L | WCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 7.44 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 16.61 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCU.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок XBCU.L и WCOG.L
Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки WCOG.L в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и WCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCU.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.92% | -28.45% | -34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -5.88% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -9.71% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | -24.47% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -28.45% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -3.96% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.73% | -10.17% | -19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.64% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCU.L и WCOG.L
Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) составляет 4.24%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что XBCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCU.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.24% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 15.44% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 17.19% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 15.67% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 13.68% | +2.84% |
Сравнение комиссий XBCU.L и WCOG.L
XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WCOG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCU.L и WCOG.L
XBCU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCU.L and WCOG.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBCU.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBCU.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for WCOG.L.
XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: DWS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for XBCU.L and 0.35% for WCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для XBCU.L и WCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор