Сравнение XBCU.L с CMOP.L
XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward while CMOP.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBCU.L returned 15.55%/yr vs 10.91%/yr for CMOP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XBCU.L charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.
Доходность
Сравнение доходности XBCU.L и CMOP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XBCU.L торгуется в USD, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XBCU.L показывает доходность 23.15%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 24.54%.
XBCU.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 23.15%
- 6 месяцев
- 26.23%
- 1 год
- 45.54%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 9.95%
CMOP.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 24.54%
- 6 месяцев
- 22.78%
- 1 год
- 36.72%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCU.L и CMOP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 23.15% | 26.09% | 8.64% | -9.97% | 20.96% | 39.63% | -1.34% | 7.54% | -11.30% | 5.82% |
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 24.54% | 16.40% | 4.25% | -8.12% | 14.71% | 27.55% | -4.27% | 7.46% | -10.38% | 2.57% |
Correlation
The correlation between XBCU.L and CMOP.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between XBCU.L and CMOP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XBCU.L и CMOP.L
Секторы
XBCU.L
CMOP.L
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Недвижимость
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Технологии
XBCU.L
CMOP.L
Коммуникационные услуги
XBCU.L
CMOP.L
Потребительский защитный сектор
XBCU.L
CMOP.L
Промышленность
XBCU.L
CMOP.L
-
Здравоохранение
XBCU.L
CMOP.L
-
Потребительский циклический сектор
XBCU.L
CMOP.L
Финансовые услуги
XBCU.L
CMOP.L
Недвижимость
XBCU.L
CMOP.L
Энергетика
XBCU.L
CMOP.L
-
Сырьевые материалы
XBCU.L
CMOP.L
Коммунальные услуги
XBCU.L
CMOP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCU.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск
XBCU.L
CMOP.L
Сравнение XBCU.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBCU.L | CMOP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 5.01 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 11.57 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCU.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.13 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.64 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок XBCU.L и CMOP.L
Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки CMOP.L в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и CMOP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCU.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.92% | -33.25% | -29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -7.47% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -11.58% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | -26.47% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -5.49% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.73% | -12.29% | -17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.24% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCU.L и CMOP.L
Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) составляет 4.24%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что XBCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCU.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.32% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 15.80% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 17.56% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 17.06% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 15.27% | +1.25% |
Сравнение комиссий XBCU.L и CMOP.L
XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCU.L и CMOP.L
Ни XBCU.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XBCU.L and CMOP.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.
XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for XBCU.L and 0.19% for CMOP.L.
Подберите оптимальное распределение для XBCU.L и CMOP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор