PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAT.DE с XYP1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAT.DE с XYP1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAT.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF) and XYP1.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from Xtrackers - XBAT.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA while XYP1.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBAT.DE returned -0.93%/yr vs 0.56%/yr for XYP1.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBAT.DE и XYP1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAT.DE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у XYP1.DE с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции XBAT.DE уступали акциям XYP1.DE по среднегодовой доходности: -0.93% против 0.56% соответственно.

XBAT.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.03%
1 год
1.01%
3 года*
2.22%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
-0.93%

XYP1.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.15%
1 год
0.93%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.86%
10 лет*
0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAT.DE и XYP1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBAT.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF		-0.07%2.47%0.18%3.80%-17.06%-2.84%2.81%2.99%2.37%-1.51%
XYP1.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF		0.03%2.37%3.44%3.75%-4.62%-0.71%0.54%1.24%-0.04%-0.30%

Correlation

The correlation between XBAT.DE and XYP1.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.46

Over the past year, XBAT.DE and XYP1.DE have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF

Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с XBAT.DE:
XBAT.DE с VGTXBAT.DE с LYQ2.DEXBAT.DE с KX1G.DEXBAT.DE с IBCA.DEXBAT.DE с GLDXBAT.DE с LYS4.DEXBAT.DE с XSX6.DE
Часто сравнивают с XYP1.DE:
XYP1.DE с 10AJ.DEXYP1.DE с SPFB.DEXYP1.DE с XY4P.DEXYP1.DE с IBTA.LXYP1.DE с PR1R.DEXYP1.DE с DBXP.DEXYP1.DE с EXHB.DE

Доходность на риск

XBAT.DE vs. XYP1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAT.DE
Ранг доходности на риск XBAT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAT.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAT.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAT.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAT.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XYP1.DE
Ранг доходности на риск XYP1.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYP1.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYP1.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYP1.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYP1.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYP1.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAT.DE c XYP1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAT.DEXYP1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.56

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.80

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

0.55

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

1.75

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAT.DE vs. XYP1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAT.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа XYP1.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAT.DE и XYP1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAT.DEXYP1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.49

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.28

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.46

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XBAT.DE и XYP1.DE

Максимальная просадка XBAT.DE за все время составила -24.48%, что больше максимальной просадки XYP1.DE в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAT.DE и XYP1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAT.DEXYP1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.48%

-5.77%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-1.39%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.50%

-1.39%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-5.53%

-16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.48%

-5.77%

-18.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.49%

-0.61%

-15.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-0.93%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.44%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAT.DE и XYP1.DE

Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что XBAT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYP1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAT.DEXYP1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.49%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

1.25%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

1.38%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

1.75%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

2.01%

+3.38%

Сравнение комиссий XBAT.DE и XYP1.DE

И XBAT.DE, и XYP1.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAT.DE и XYP1.DE

Ни XBAT.DE, ни XYP1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBAT.DE and XYP1.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAT.DE and XYP1.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

XBAT.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA, while XYP1.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAT.DE и XYP1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор