Сравнение XBAT.DE с IBCM.DE
XBAT.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF) and IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Government Bonds funds - XBAT.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA while IBCM.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBAT.DE returned -0.93%/yr vs -0.17%/yr for IBCM.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBAT.DE и IBCM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBAT.DE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IBCM.DE с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции XBAT.DE уступали акциям IBCM.DE по среднегодовой доходности: -0.93% против -0.17% соответственно.
XBAT.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- -0.93%
IBCM.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.17%
Сравнение доходности по годам XBAT.DE и IBCM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAT.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF | -0.07% | 2.47% | 0.18% | 3.80% | -17.06% | -2.84% | 2.81% | 2.99% | 2.37% | -1.51% |
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.27% | 1.53% | 0.84% | 8.74% | -19.91% | -3.09% | 4.08% | 6.64% | 1.32% | 0.88% |
Correlation
The correlation between XBAT.DE and IBCM.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2010 г. | 0.83 |
The correlation between XBAT.DE and IBCM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBAT.DE vs. IBCM.DE — Ранг доходности на риск
XBAT.DE
IBCM.DE
Сравнение XBAT.DE c IBCM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBAT.DE | IBCM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.03 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 0.08 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBAT.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.03 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.31 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | -0.03 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок XBAT.DE и IBCM.DE
Максимальная просадка XBAT.DE за все время составила -24.48%, что больше максимальной просадки IBCM.DE в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAT.DE и IBCM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBAT.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -23.25% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -4.08% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.50% | -4.53% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -22.90% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | -23.25% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.49% | -13.71% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -5.23% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.53% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAT.DE и IBCM.DE
Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) составляет 0.75%, в то время как у iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что XBAT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBAT.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.94% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 4.20% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 5.00% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 7.39% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 6.03% | -0.64% |
Сравнение комиссий XBAT.DE и IBCM.DE
И XBAT.DE, и IBCM.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAT.DE и IBCM.DE
XBAT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.92% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
XBAT.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBAT.DE and IBCM.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBAT.DE and IBCM.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
XBAT.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA, while IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XBAT.DE и IBCM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор