PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с T.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAL.TO с T.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) is Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while T.TO (TELUS Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XBAL.TO returned 7.66%/yr vs 12.80%/yr for T.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и T.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и TELUS Corporation (T.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAL.TO показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у T.TO с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции XBAL.TO уступали акциям T.TO по среднегодовой доходности: 7.66% против 12.80% соответственно.

XBAL.TO

1 день
0.53%
1 месяц
2.14%
С начала года
7.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
17.15%
3 года*
14.22%
5 лет*
8.02%
10 лет*
7.66%

T.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.63%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.02%
1 год
-17.72%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и T.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		7.90%11.90%15.80%13.05%-11.16%10.16%10.73%15.34%-2.73%5.55%
T.TO
TELUS Corporation		-3.54%0.34%-11.50%-4.41%-8.27%23.58%113.11%21.76%3.92%21.55%

Correlation

The correlation between XBAL.TO and T.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г.

0.25

The correlation between XBAL.TO and T.TO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

TELUS Corporation

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO
Часто сравнивают с T.TO:
T.TO с BCE.TOT.TO с TUT.TO с FTS.TOT.TO с RCI-B.TOT.TO с BTO.TOT.TO с BCET.TO с VDY.TO

Доходность на риск

XBAL.TO vs. T.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
T.TO
Ранг доходности на риск T.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c T.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и TELUS Corporation (T.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBAL.TOT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
-1.06

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
-1.31

+4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.82

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

-0.72

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

-1.26

+13.09

XBAL.TO vs. T.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа T.TO равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и T.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и T.TO

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки T.TO в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и T.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAL.TOT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-39.72%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-24.59%

+18.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.34%

-24.59%

+15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-38.60%

+21.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

-38.60%

+17.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-35.63%

+35.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-10.14%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

14.06%

-12.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и T.TO

iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и TELUS Corporation (T.TO) имеют волатильность 3.49% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAL.TOT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.35%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

13.36%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

16.81%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

16.44%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

33.56%

-23.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и T.TO

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности T.TO в 10.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T.TO
TELUS Corporation		10.05%9.14%7.99%6.17%5.19%4.27%4.70%8.96%9.28%8.27%8.61%8.78%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.11%2.27%2.72%2.43%2.12%1.78%2.04%2.31%3.47%3.00%3.72%3.38%

Часто задаваемые вопросы

XBAL.TO and T.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAL.TO и T.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор