PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с BCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAL.TO с BCE.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) is Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while BCE.TO (BCE Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XBAL.TO returned 7.66%/yr vs 0.48%/yr for BCE.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и BCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и BCE Inc. (BCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAL.TO показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у BCE.TO с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции XBAL.TO превзошли акции BCE.TO по среднегодовой доходности: 7.66% против 0.48% соответственно.

XBAL.TO

1 день
0.53%
1 месяц
2.14%
С начала года
7.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
17.15%
3 года*
14.22%
5 лет*
8.02%
10 лет*
7.66%

BCE.TO

1 день
0.23%
1 месяц
2.84%
С начала года
6.30%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.02%
3 года*
-11.38%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и BCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		7.90%11.90%15.80%13.05%-11.16%10.16%10.73%15.34%-2.73%5.55%
BCE.TO
BCE Inc.		6.30%5.35%-30.02%-6.22%-4.33%27.90%-3.92%17.38%-5.65%9.18%

Correlation

The correlation between XBAL.TO and BCE.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г.

0.22

The correlation between XBAL.TO and BCE.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

BCE Inc.

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO
Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с VDY.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с BN.TO

Доходность на риск

XBAL.TO vs. BCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c BCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и BCE Inc. (BCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBAL.TOBCE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.93

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.42

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

1.49

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

2.83

+8.99

XBAL.TO vs. BCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа BCE.TO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и BCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и BCE.TO

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки BCE.TO в -50.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и BCE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAL.TOBCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-50.02%

+21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-10.82%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.34%

-43.50%

+34.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-50.02%

+32.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

-50.02%

+29.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-38.09%

+37.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-11.43%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

5.68%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и BCE.TO

Текущая волатильность для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) составляет 3.49%, в то время как у BCE Inc. (BCE.TO) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAL.TOBCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.92%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

12.20%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

17.42%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

17.15%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

17.50%

-7.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и BCE.TO

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности BCE.TO в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE.TO
BCE Inc.		5.09%7.06%11.97%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.75%4.70%4.86%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.11%2.27%2.72%2.43%2.12%1.78%2.04%2.31%3.47%3.00%3.72%3.38%

Часто задаваемые вопросы

XBAL.TO and BCE.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAL.TO и BCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор