Сравнение XBAG.DE с HGGA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE).
XBAG.DE и HGGA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2014 г.. HGGA.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBAG.DE и HGGA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBAG.DE и HGGA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBAG.DE Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D | 0.51% | -3.89% | 3.40% | 1.86% | -10.53% |
HGGA.DE HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF | 1.36% | -4.17% | 5.69% | 0.16% | -1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, XBAG.DE показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у HGGA.DE с доходностью 1.36%.
XBAG.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- 0.01%
HGGA.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBAG.DE и HGGA.DE
XBAG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HGGA.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XBAG.DE vs. HGGA.DE — Ранг доходности на риск
XBAG.DE
HGGA.DE
Сравнение XBAG.DE c HGGA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBAG.DE | HGGA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.44 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | -0.57 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.26 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.39 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBAG.DE | HGGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.04 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между XBAG.DE и HGGA.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAG.DE и HGGA.DE
Дивидендная доходность XBAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как HGGA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAG.DE Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D | 2.92% | 2.94% | 3.16% | 2.22% | 2.78% | 0.82% | 1.47% | 1.76% | 1.36% | 1.11% | 2.04% |
HGGA.DE HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBAG.DE и HGGA.DE
Максимальная просадка XBAG.DE за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки HGGA.DE в -8.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAG.DE и HGGA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBAG.DE | HGGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -8.58% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -4.08% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -4.51% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -4.15% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.73% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAG.DE и HGGA.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что XBAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBAG.DE | HGGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.20% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.47% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 4.10% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 5.06% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.95% | 5.06% | +0.89% |