PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBZ.DE с SPFV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYBZ.DE с SPFV.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE).

SYBZ.DE и SPFV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBZ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond. Фонд был запущен 26 янв. 2018 г.. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYBZ.DE и SPFV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYBZ.DE и SPFV.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYBZ.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF		0.80%-4.27%3.98%1.41%-11.02%2.85%-0.73%-1.11%
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		1.98%-7.02%9.30%3.44%-6.12%7.00%-4.23%-1.49%
Разные валюты инструментов

SYBZ.DE торгуется в EUR, в то время как SPFV.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPFV.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SYBZ.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SPFV.DE с доходностью 1.98%.

SYBZ.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-1.03%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.54%
1 год
-2.39%
3 года*
0.16%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
—

SPFV.DE

1 день
0.60%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.42%
1 год
-2.76%
3 года*
1.91%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Часто сравнивают с SYBZ.DE:
SYBZ.DE с IEFSYBZ.DE с PRAG.DESYBZ.DE с AHYA.DESYBZ.DE с AHYF.DESYBZ.DE с SPFB.DESYBZ.DE с 10AM.DESYBZ.DE с XBAG.DE
Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с AHYA.DE

Сравнение комиссий SYBZ.DE и SPFV.DE

И SYBZ.DE, и SPFV.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYBZ.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Доходность на риск

SYBZ.DE vs. SPFV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBZ.DE
Ранг доходности на риск SYBZ.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBZ.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBZ.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBZ.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBZ.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBZ.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBZ.DE c SPFV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBZ.DESPFV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-0.37

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

-0.45

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.20

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

-0.30

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBZ.DE vs. SPFV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBZ.DE на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SPFV.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBZ.DE и SPFV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBZ.DESPFV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.37

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.13

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.03

+0.11

Корреляция

Корреляция между SYBZ.DE и SPFV.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBZ.DE и SPFV.DE

Дивидендная доходность SYBZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как SPFV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SYBZ.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF		2.69%2.96%2.51%1.86%1.38%0.98%1.40%1.41%0.70%
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYBZ.DE и SPFV.DE

Максимальная просадка SYBZ.DE за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки SPFV.DE в -11.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBZ.DE и SPFV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYBZ.DESPFV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.33%

-15.26%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-2.35%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.01%

-15.09%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-1.44%

-10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-4.71%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

0.71%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBZ.DE и SPFV.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) составляет 1.24%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что SYBZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYBZ.DESPFV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.27%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

4.30%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

7.43%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

7.91%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.26%

7.66%

-1.40%