PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAE.DE с SPFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAE.DE с SPFE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAE.DE (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged) and SPFE.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged) are both Global Bonds funds - XBAE.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged) while SPFE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XBAE.DE returned -1.74%/yr vs -1.22%/yr for SPFE.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBAE.DE и SPFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAE.DE показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у SPFE.DE с доходностью -0.14%.

XBAE.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.54%
1 год
1.07%
3 года*
1.72%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
-0.46%

SPFE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.08%
1 год
1.45%
3 года*
2.19%
5 лет*
-1.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAE.DE и SPFE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XBAE.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged		-0.55%2.65%0.52%4.36%-14.60%-2.16%3.70%5.33%-0.14%
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.14%2.59%1.43%4.36%-13.18%-2.30%3.75%5.90%0.18%

Correlation

The correlation between XBAE.DE and SPFE.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2018 г.

0.76

The correlation between XBAE.DE and SPFE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с XBAE.DE:
XBAE.DE с SYBZ.DEXBAE.DE с AHYB.DEXBAE.DE с HGGA.DEXBAE.DE с XZWG.DEXBAE.DE с PRAG.DEXBAE.DE с XBAG.DEXBAE.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с SPFE.DE:
SPFE.DE с SPYY.DESPFE.DE с VAGF.DESPFE.DE с 10AM.DESPFE.DE с AEGE.DESPFE.DE с SPFV.DESPFE.DE с AHYF.DESPFE.DE с XBAG.DE

Доходность на риск

XBAE.DE vs. SPFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAE.DE
Ранг доходности на риск XBAE.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAE.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAE.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAE.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAE.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAE.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPFE.DE
Ранг доходности на риск SPFE.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAE.DE c SPFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAE.DESPFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.40

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
0.61

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.47

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

1.36

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAE.DE vs. SPFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAE.DE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPFE.DE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAE.DE и SPFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAE.DESPFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.27

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.04

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XBAE.DE и SPFE.DE

Максимальная просадка XBAE.DE за все время составила -19.04%, что больше максимальной просадки SPFE.DE в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAE.DE и SPFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAE.DESPFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.04%

-17.25%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.73%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

-3.98%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.29%

-16.61%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-8.27%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-6.51%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.95%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAE.DE и SPFE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) составляет 1.32%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что XBAE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAE.DESPFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.55%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.67%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

3.23%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

4.55%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

4.06%

+0.57%

Сравнение комиссий XBAE.DE и SPFE.DE

И XBAE.DE, и SPFE.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAE.DE и SPFE.DE

XBAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged		3.12%3.07%2.78%1.96%1.51%1.20%1.49%2.15%0.77%
XBAE.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBAE.DE and SPFE.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAE.DE and SPFE.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

XBAE.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged), while SPFE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAE.DE и SPFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор