PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAXJ.L с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAXJ.L с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAXJ.L (Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - XAXJ.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, XAXJ.L returned 14.69% vs 10.47% for SHLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XAXJ.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности XAXJ.L и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C (XAXJ.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAXJ.L торгуется в GBp, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAXJ.L показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.71%.

XAXJ.L

1 день
-1.69%
1 месяц
-1.87%
С начала года
1.72%
6 месяцев
-0.55%
1 год
14.69%
3 года*
9.12%
5 лет*
0.83%
10 лет*
7.37%

SHLD

1 день
-1.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
0.65%
1 год
10.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAXJ.L и SHLD

2026 (YTD)202520242023
XAXJ.L
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C		1.72%20.48%10.76%-2.21%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.71%61.75%37.39%10.74%

Correlation

The correlation between XAXJ.L and SHLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.11

Сравнение распределения секторов XAXJ.L и SHLD

Секторы
XAXJ.L
SHLD

Технологии

27.5%
11.8%

Промышленность

23.4%
88.2%

Финансовые услуги

15.9%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Недвижимость

5.7%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Энергетика

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

XAXJ.L
27.5%
SHLD
11.8%

Промышленность

XAXJ.L
23.4%
SHLD
88.2%

Финансовые услуги

XAXJ.L
15.9%
SHLD

-

Здравоохранение

XAXJ.L
9.5%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

XAXJ.L
8.2%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

XAXJ.L
7.8%
SHLD

-

Недвижимость

XAXJ.L
5.7%
SHLD

-

Сырьевые материалы

XAXJ.L
2.2%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

XAXJ.L
1.5%
SHLD

-

Энергетика

XAXJ.L
0.3%
SHLD

-

Коммунальные услуги

XAXJ.L
0.3%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с XAXJ.L:
XAXJ.L с ESPS.LXAXJ.L с KRWL.LXAXJ.L с FLRK.LXAXJ.L с GSLC.LXAXJ.L с IAPD.LXAXJ.L с CSKR.LXAXJ.L с PAXJ.L
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

XAXJ.L vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAXJ.L
Ранг доходности на риск XAXJ.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAXJ.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAXJ.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAXJ.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAXJ.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAXJ.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAXJ.L c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C (XAXJ.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAXJ.LSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.45

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
0.79

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.53

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

1.35

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAXJ.L vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAXJ.L на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAXJ.L и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAXJ.LSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.45

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.90

-1.43

Просадки

Сравнение просадок XAXJ.L и SHLD

Максимальная просадка XAXJ.L за все время составила -35.15%, что больше максимальной просадки SHLD в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAXJ.L и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAXJ.LSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-19.66%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-19.66%

+8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-18.85%

+14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-3.11%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

7.76%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XAXJ.L и SHLD

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C (XAXJ.L) составляет 5.96%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что XAXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAXJ.LSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.57%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

18.22%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

23.21%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

20.30%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

20.30%

-2.07%

Сравнение комиссий XAXJ.L и SHLD

XAXJ.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAXJ.L и SHLD

XAXJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%
XAXJ.L
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAXJ.L and SHLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for XAXJ.L.

XAXJ.L is categorized as Asia Pacific Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. XAXJ.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.65% for XAXJ.L and 0.50% for SHLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAXJ.L и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор