Сравнение XAT1.DE с 5ESG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE).
XAT1.DE и 5ESG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. 5ESG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAT1.DE и 5ESG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAT1.DE и 5ESG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | -0.82% | 8.61% | 8.34% | -0.02% | -12.08% | 2.58% | 17.66% |
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | -2.88% | 5.31% | 31.42% | 24.24% | -13.76% | 43.86% | 35.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XAT1.DE показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью -2.88%.
XAT1.DE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
5ESG.DE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAT1.DE и 5ESG.DE
XAT1.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.17%.
Доходность на риск
XAT1.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск
XAT1.DE
5ESG.DE
Сравнение XAT1.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAT1.DE | 5ESG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.69 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.02 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.36 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 5.37 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAT1.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.69 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.85 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.08 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между XAT1.DE и 5ESG.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAT1.DE и 5ESG.DE
Дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как 5ESG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | 6.01% | 5.95% | 6.40% | 6.17% | 6.02% | 4.42% | 5.23% | 5.59% | 2.63% |
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XAT1.DE и 5ESG.DE
Максимальная просадка XAT1.DE за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAT1.DE и 5ESG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAT1.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -23.40% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -13.70% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.74% | -23.40% | -4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -4.93% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -3.98% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.21% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAT1.DE и 5ESG.DE
Текущая волатильность для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) составляет 2.80%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что XAT1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAT1.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.74% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 8.35% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 16.96% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 15.24% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 16.96% | -6.66% |