PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAID.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAID.L с XLKQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both Technology Equities funds - XAID.L tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index while XLKQ.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAID.L returned 21.13%/yr vs 25.27%/yr for XLKQ.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAID.L charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XAID.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAID.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAID.L показывает доходность 36.37%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью 23.51%.

XAID.L

1 день
-1.64%
1 месяц
15.61%
С начала года
36.37%
6 месяцев
37.26%
1 год
63.88%
3 года*
39.93%
5 лет*
21.13%
10 лет*
—

XLKQ.L

1 день
-2.18%
1 месяц
10.88%
С начала года
23.51%
6 месяцев
22.58%
1 год
51.80%
3 года*
36.62%
5 лет*
25.27%
10 лет*
26.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAID.L и XLKQ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XAID.L
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C		36.37%29.99%27.58%67.18%-35.60%25.35%37.72%18.49%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.51%24.49%41.63%59.85%-29.07%35.05%42.15%43.10%

Correlation

The correlation between XAID.L and XLKQ.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.77

The correlation between XAID.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с XAID.L:
XAID.L с AINF.ASXAID.L с VDCA.LXAID.L с AINF.LXAID.L с DRVE.LXAID.L с ECAR.LXAID.L с SPX5.LXAID.L с QQQ
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Доходность на риск

XAID.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAID.L
Ранг доходности на риск XAID.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAID.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAID.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAID.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAID.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAID.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAID.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAID.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.69

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
3.52

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

3.14

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

9.57

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAID.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAID.L на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAID.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAID.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.69

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.09

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.17

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XAID.L и XLKQ.L

Максимальная просадка XAID.L за все время составила -41.08%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAID.L и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAID.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.08%

-35.00%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-16.81%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-26.96%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.08%

-35.00%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-3.14%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-5.75%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

5.53%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XAID.L и XLKQ.L

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что XAID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAID.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

6.83%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

14.91%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

19.61%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

23.32%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

22.22%

+1.97%

Сравнение комиссий XAID.L и XLKQ.L

XAID.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAID.L и XLKQ.L

Ни XAID.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAID.L and XLKQ.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for XAID.L.

XAID.L tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XAID.L and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAID.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор