Сравнение XAGG с IBDR
XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) and IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - XAGG is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while IBDR is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. XAGG is actively managed, while IBDR is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XAGG charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for IBDR.
Доходность
Сравнение доходности XAGG и IBDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAGG показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у IBDR с доходностью 1.65%.
XAGG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAGG и IBDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.10% | 1.75% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 1.65% | 0.70% |
Correlation
The correlation between XAGG and IBDR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG vs. IBDR — Ранг доходности на риск
XAGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBDR
Сравнение XAGG c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAGG | IBDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 51.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 177.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAGG и IBDR
Максимальная просадка XAGG за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG и IBDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -16.06% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.04% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -2.82% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG и IBDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 0.63% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 3.39% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 4.85% | -1.35% |
Сравнение комиссий XAGG и IBDR
XAGG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG и IBDR
Дивидендная доходность XAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности IBDR в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.13% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG and IBDR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for XAGG.
IBDR has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.86% for XAGG.
XAGG is categorized as Multisector Bonds, while IBDR is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.50% for XAGG and 0.10% for IBDR.
Подберите оптимальное распределение для XAGG и IBDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор