Сравнение XAGG с EVMO
XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - XAGG is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAGG charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности XAGG и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAGG показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у EVMO с доходностью 0.83%.
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAGG и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 0.75% |
Correlation
The correlation between XAGG and EVMO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XAGG c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAGG | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 1.79 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XAGG и EVMO
Максимальная просадка XAGG за все время составила -2.88%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -1.89% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.81% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.39% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 2.82% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 2.82% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 2.82% | +0.65% |
Сравнение комиссий XAGG и EVMO
XAGG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG и EVMO
Дивидендная доходность XAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG and EVMO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for XAGG.
EVMO has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.86% for XAGG.
XAGG is categorized as Multisector Bonds, while EVMO is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.50% for XAGG and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для XAGG и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор