Сравнение XAGG с EIPI
XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - XAGG is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XAGG charges 0.50%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности XAGG и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAGG показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 13.41%.
XAGG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAGG и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.10% | 1.75% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 13.41% | 1.41% |
Correlation
The correlation between XAGG and EIPI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG vs. EIPI — Ранг доходности на риск
XAGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение XAGG c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAGG | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAGG и EIPI
Максимальная просадка XAGG за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -12.33% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -3.58% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -1.70% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 9.73% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 13.03% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 13.03% | -9.53% |
Сравнение комиссий XAGG и EIPI
XAGG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG и EIPI
Дивидендная доходность XAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности EIPI в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.85% | 9.71% | 6.31% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG and EIPI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
EIPI has the higher dividend yield at 6.85%, compared with 3.86% for XAGG.
XAGG is categorized as Multisector Bonds, while EIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Eaton Vance and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for XAGG and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для XAGG и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор