Сравнение XAGG с COPJ
XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - XAGG is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. XAGG is actively managed, while COPJ is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XAGG charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.
Доходность
Сравнение доходности XAGG и COPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAGG показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 2.75%.
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPJ
- 1 день
- -11.02%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 93.78%
- 3 года*
- 40.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAGG и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 2.75% | 23.98% |
Correlation
The correlation between XAGG and COPJ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG vs. COPJ — Ранг доходности на риск
XAGG
COPJ
Сравнение XAGG c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAGG | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.95 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок XAGG и COPJ
Максимальная просадка XAGG за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -32.28% | +29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -21.46% | +21.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -11.87% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG и COPJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 43.65% | -40.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 35.28% | -31.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 35.28% | -31.81% |
Сравнение комиссий XAGG и COPJ
XAGG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG и COPJ
Дивидендная доходность XAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности COPJ в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.26% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG and COPJ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 3.86% for XAGG.
XAGG is categorized as Multisector Bonds, while COPJ is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Eaton Vance and Sprott. Their fees differ too: 0.50% for XAGG and 0.78% for COPJ.
Подберите оптимальное распределение для XAGG и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор