Сравнение XAGG с COPJ
XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - XAGG is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. XAGG is actively managed, while COPJ is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XAGG charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.
Доходность
Сравнение доходности XAGG и COPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAGG показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью -4.29%.
XAGG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPJ
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.12%
- 6 месяцев
- -15.90%
- С начала года
- -4.29%
- 1 год
- 63.50%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAGG и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.48% | 1.75% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | -4.29% | 29.96% |
Correlation
The correlation between XAGG and COPJ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG vs. COPJ — Ранг доходности на риск
XAGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPJ
Сравнение XAGG c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAGG | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAGG и COPJ
Максимальная просадка XAGG за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -32.28% | +29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -26.84% | +26.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -12.25% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG и COPJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 45.84% | -42.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 35.81% | -32.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 35.81% | -32.36% |
Сравнение комиссий XAGG и COPJ
XAGG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG и COPJ
Дивидендная доходность XAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности COPJ в 12.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 12.09% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 4.45% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG and COPJ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ has the higher dividend yield at 12.09%, compared with 4.45% for XAGG.
XAGG is categorized as Multisector Bonds, while COPJ is Copper. They also come from different issuers: Eaton Vance and Sprott. Their fees differ too: 0.50% for XAGG and 0.78% for COPJ.
Подберите оптимальное распределение для XAGG и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор