Сравнение XAGG с BSCQ
XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XAGG is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. XAGG is actively managed, while BSCQ is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XAGG charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности XAGG и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAGG показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у BSCQ с доходностью 1.68%.
XAGG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAGG и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.10% | 1.75% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.68% | 0.66% |
Correlation
The correlation between XAGG and BSCQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
XAGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSCQ
Сравнение XAGG c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAGG | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 41.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 183.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAGG и BSCQ
Максимальная просадка XAGG за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -16.50% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.03% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -2.83% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG и BSCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 0.61% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 3.29% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 4.75% | -1.25% |
Сравнение комиссий XAGG и BSCQ
XAGG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG и BSCQ
Дивидендная доходность XAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности BSCQ в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.11% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG and BSCQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for XAGG.
BSCQ has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 3.86% for XAGG.
XAGG is categorized as Multisector Bonds, while BSCQ is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Eaton Vance and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for XAGG and 0.10% for BSCQ.
Подберите оптимальное распределение для XAGG и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор