PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXBB.TO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXBB.TO с XGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO).

DXBB.TO и XGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXBB.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DXBB.TO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXBB.TO и XGRO.TO

2026 (YTD)20252024
DXBB.TO
Dynamic Active Bond ETF		0.40%2.85%1.32%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.11%15.59%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, DXBB.TO показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью 1.11%.

DXBB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XGRO.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-3.69%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
16.38%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Bond ETF

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с DXBB.TO:
DXBB.TO с DXU.TODXBB.TO с DXMO.TODXBB.TO с XAGG.TODXBB.TO с DXQ.TO
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий DXBB.TO и XGRO.TO

DXBB.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%.

DXBB.TO
Dynamic Active Bond ETF
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

DXBB.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXBB.TO
Ранг доходности на риск DXBB.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXBB.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXBB.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXBB.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXBB.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXBB.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXBB.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXBB.TOXGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.22

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.72

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.68

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

7.43

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXBB.TO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXBB.TO на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа XGRO.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXBB.TO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXBB.TOXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.22

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.33

+0.33

Корреляция

Корреляция между DXBB.TO и XGRO.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXBB.TO и XGRO.TO

Дивидендная доходность DXBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности XGRO.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXBB.TO
Dynamic Active Bond ETF		4.27%4.24%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.92%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Просадки

Сравнение просадок DXBB.TO и XGRO.TO

Максимальная просадка DXBB.TO за все время составила -3.23%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXBB.TO и XGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXBB.TOXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.23%

-47.97%

+44.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-9.78%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-3.80%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-8.56%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.21%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DXBB.TO и XGRO.TO

Текущая волатильность для Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) составляет 2.05%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что DXBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXBB.TOXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

5.73%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

8.61%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

13.49%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

10.88%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

12.20%

-7.26%