PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXBB.TO с DXU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXBB.TO с DXU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) и Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO).

DXBB.TO и DXU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXBB.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. DXU.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DXBB.TO и DXU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) и Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXBB.TO и DXU.TO

2026 (YTD)20252024
DXBB.TO
Dynamic Active Bond ETF		0.40%2.85%1.32%
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		1.07%9.36%6.43%

Доходность по периодам

С начала года, DXBB.TO показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у DXU.TO с доходностью 1.07%.

DXBB.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXU.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.43%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.81%
1 год
22.61%
3 года*
18.77%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Bond ETF

Dynamic Active U.S. Dividend ETF

Часто сравнивают с DXBB.TO:
DXBB.TO с XGRO.TODXBB.TO с XAGG.TODXBB.TO с DXMO.TO
Часто сравнивают с DXU.TO:
DXU.TO с PDIV.TODXU.TO с XHD.TODXU.TO с DXMO.TODXU.TO с DXQ.TODXU.TO с FCCD.TODXU.TO с VDY.TODXU.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий DXBB.TO и DXU.TO

DXBB.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DXU.TO в 0.75%.

DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF
DXBB.TO
Dynamic Active Bond ETF

Доходность на риск

DXBB.TO vs. DXU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXBB.TO
Ранг доходности на риск DXBB.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXBB.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXBB.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXBB.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXBB.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXBB.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DXU.TO
Ранг доходности на риск DXU.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXU.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXU.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXU.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXU.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXBB.TO c DXU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) и Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXBB.TODXU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.06

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.48

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.03

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

6.49

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXBB.TO vs. DXU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXBB.TO на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа DXU.TO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXBB.TO и DXU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXBB.TODXU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.06

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.73

-0.07

Корреляция

Корреляция между DXBB.TO и DXU.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXBB.TO и DXU.TO

Дивидендная доходность DXBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DXBB.TO
Dynamic Active Bond ETF		4.27%4.24%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%

Просадки

Сравнение просадок DXBB.TO и DXU.TO

Максимальная просадка DXBB.TO за все время составила -3.23%, что меньше максимальной просадки DXU.TO в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXBB.TO и DXU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXBB.TODXU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.23%

-27.05%

+23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-11.41%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-6.36%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-6.58%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

3.57%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DXBB.TO и DXU.TO

Текущая волатильность для Dynamic Active Bond ETF (DXBB.TO) составляет 2.06%, в то время как у Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что DXBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXBB.TODXU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

7.99%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

13.87%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

21.35%

-16.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

17.96%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

19.33%

-14.38%