PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAD.TO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAD.TO с XGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO).

XAD.TO и XGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности XAD.TO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAD.TO и XGRO.TO

2026 (YTD)202520242023
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		5.71%41.77%25.00%14.33%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.11%15.59%19.53%5.89%

Доходность по периодам

С начала года, XAD.TO показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у XGRO.TO с доходностью 1.11%.

XAD.TO

1 день
2.42%
1 месяц
-9.00%
С начала года
5.71%
6 месяцев
6.69%
1 год
41.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XGRO.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-3.69%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
16.38%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий XAD.TO и XGRO.TO

XAD.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%.

XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

XAD.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAD.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAD.TOXGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.22

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.72

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.68

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

7.43

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAD.TO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAD.TO на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа XGRO.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAD.TO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAD.TOXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.22

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.33

+1.69

Корреляция

Корреляция между XAD.TO и XGRO.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAD.TO и XGRO.TO

Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XGRO.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.33%0.35%0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.92%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Просадки

Сравнение просадок XAD.TO и XGRO.TO

Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и XGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XAD.TOXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-47.97%

+31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-9.78%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-3.80%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-8.56%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.21%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XAD.TO и XGRO.TO

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что XAD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAD.TOXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

5.73%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

8.61%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

13.49%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

10.88%

+10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

12.20%

+8.75%