Сравнение X7PS.L с SX5S.L
X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Invesco - X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR) while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, X7PS.L returned 16.29%/yr vs 10.86%/yr for SX5S.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X7PS.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PS.L и SX5S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
X7PS.L торгуется в EUR, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, X7PS.L показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции X7PS.L превзошли акции SX5S.L по среднегодовой доходности: 16.29% против 10.86% соответственно.
X7PS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 44.69%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 16.29%
SX5S.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 5.85%
- С начала года
- 10.68%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам X7PS.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 17.85% | 78.30% | 33.17% | 25.70% | 0.44% | 38.22% | -22.81% | 13.99% | -26.23% | 11.67% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 10.68% | 21.02% | 11.26% | 22.45% | -8.52% | 22.55% | -2.59% | 29.42% | -11.72% | 9.84% |
Correlation
The correlation between X7PS.L and SX5S.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.74 |
The correlation between X7PS.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PS.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
X7PS.L
SX5S.L
Сравнение X7PS.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PS.L | SX5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.91 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 6.56 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X7PS.L и SX5S.L
Максимальная просадка X7PS.L за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки SX5S.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PS.L и SX5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PS.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -38.87% | -21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -10.84% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -16.02% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -23.42% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -38.87% | -17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -2.25% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -6.61% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 3.16% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PS.L и SX5S.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что X7PS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PS.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.20% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 12.79% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 15.58% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 17.39% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 18.05% | +6.81% |
Сравнение комиссий X7PS.L и SX5S.L
X7PS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PS.L и SX5S.L
Ни X7PS.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
X7PS.L and SX5S.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.20% for X7PS.L and 0.05% for SX5S.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PS.L и SX5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор