Сравнение X7PS.L с PRUK.L
X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) and PRUK.L (Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)) are both Europe Equities funds - X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR) while PRUK.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, X7PS.L returned 32.06%/yr vs 2.17%/yr for PRUK.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X7PS.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PRUK.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PS.L и PRUK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
X7PS.L торгуется в EUR, в то время как PRUK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRUK.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, X7PS.L показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у PRUK.L с доходностью 8.72%.
X7PS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 44.69%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 16.29%
PRUK.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 8.72%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X7PS.L и PRUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 17.85% | 78.30% | 33.17% | 25.70% | 0.44% | 38.22% | 9.12% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 8.72% | 7.64% | 10.96% | 9.64% | -26.74% | 21.38% | 21.93% |
Correlation
The correlation between X7PS.L and PRUK.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between X7PS.L and PRUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PS.L vs. PRUK.L — Ранг доходности на риск
X7PS.L
PRUK.L
Сравнение X7PS.L c PRUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PS.L | PRUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 0.97 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 3.22 | +7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X7PS.L и PRUK.L
Максимальная просадка X7PS.L за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки PRUK.L в -37.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PS.L и PRUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PS.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -37.33% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -12.50% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -19.76% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -37.33% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -13.61% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 3.79% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PS.L и PRUK.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что X7PS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PS.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.47% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 12.60% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 15.13% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 17.62% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 17.80% | +7.06% |
Сравнение комиссий X7PS.L и PRUK.L
X7PS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PS.L и PRUK.L
X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 3.50% | 3.70% | 3.63% | 3.43% | 3.50% | 1.73% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X7PS.L and PRUK.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while PRUK.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for X7PS.L and 0.05% for PRUK.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PS.L и PRUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор