Сравнение X7PS.L с PARI.L
X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) and PARI.L (Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - X7PS.L is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while PARI.L is a Sustainable fund tracking the STOXX Europe 600 PAB Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, X7PS.L returned 32.06%/yr vs 6.59%/yr for PARI.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X7PS.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for PARI.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PS.L и PARI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X7PS.L показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у PARI.L с доходностью 9.19%.
X7PS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 44.69%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 16.29%
PARI.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X7PS.L и PARI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 17.85% | 78.30% | 33.17% | 25.70% | 0.44% | 38.22% | 21.49% |
PARI.L Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 9.19% | 5.82% | 7.25% | 15.81% | -10.70% | 23.80% | 11.15% |
Correlation
The correlation between X7PS.L and PARI.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between X7PS.L and PARI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PS.L vs. PARI.L — Ранг доходности на риск
X7PS.L
PARI.L
Сравнение X7PS.L c PARI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) (PARI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PS.L | PARI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.20 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 4.10 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X7PS.L и PARI.L
Максимальная просадка X7PS.L за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки PARI.L в -21.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PS.L и PARI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PS.L | PARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -21.18% | -39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -10.78% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -16.04% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -21.18% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -2.01% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -4.32% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 3.15% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PS.L и PARI.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) (PARI.L) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что X7PS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PARI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PS.L | PARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.37% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 11.38% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 13.54% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 14.38% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 14.36% | +10.50% |
Сравнение комиссий X7PS.L и PARI.L
X7PS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PARI.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PS.L и PARI.L
Ни X7PS.L, ни PARI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
X7PS.L and PARI.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PARI.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PARI.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
X7PS.L is categorized as Europe Equities, while PARI.L is Sustainable. X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while PARI.L tracks STOXX Europe 600 PAB Index-NR. They also come from different issuers: Invesco and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for X7PS.L and 0.15% for PARI.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PS.L и PARI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор